PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBETX с AOBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBETX с AOBLX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

LBETX (LGM Risk Managed Total Return Fund) and AOBLX (Victory Pioneer Balanced Fund Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, LBETX returned 4.73%/yr vs 8.99%/yr for AOBLX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LBETX charges 2.32%/yr vs 0.93%/yr for AOBLX.

Доходность

Сравнение доходности LBETX и AOBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBETX показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у AOBLX с доходностью 13.88%.

LBETX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
3.48%
С начала года
3.57%
1 год
5.61%
3 года*
8.16%
5 лет*
4.73%
10 лет*
—

AOBLX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
13.25%
С начала года
13.88%
1 год
27.88%
3 года*
16.75%
5 лет*
8.99%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBETX и AOBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		3.57%2.15%10.79%9.45%-1.48%3.85%-11.03%7.96%5.83%1.67%
AOBLX
Victory Pioneer Balanced Fund Class A		13.88%19.59%9.46%15.00%-14.64%15.10%13.15%21.75%-4.63%7.95%

Correlation

The correlation between LBETX and AOBLX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г.

0.63

The correlation between LBETX and AOBLX shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.77 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGM Risk Managed Total Return Fund

Victory Pioneer Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с LBETX:
LBETX с XEQT.TOLBETX с PRCOXLBETX с SPYLBETX с BERIXLBETX с BDJLBETX с AVEFXLBETX с ASFYX
Часто сравнивают с AOBLX:
AOBLX с USAAXAOBLX с BWBIXAOBLX с PUDZXAOBLX с EKBAXAOBLX с FIQDXAOBLX с USAGXAOBLX с QBDSX

Доходность на риск

LBETX vs. AOBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBETX
Ранг доходности на риск LBETX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBETX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBETX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBETX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBETX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBETX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AOBLX
Ранг доходности на риск AOBLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOBLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOBLX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOBLX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOBLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOBLX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBETX c AOBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LBETXAOBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.87

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
4.07

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.52

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

4.45

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

20.49

-15.03

LBETX vs. AOBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBETX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа AOBLX равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBETX и AOBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LBETX и AOBLX

Максимальная просадка LBETX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки AOBLX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBETX и AOBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBETXAOBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-36.70%

+18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-6.42%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.93%

-13.52%

+6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.93%

-20.48%

+13.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.69%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-3.80%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.39%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LBETX и AOBLX

Текущая волатильность для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) составляет 2.43%, в то время как у Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что LBETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBETXAOBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

3.67%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

7.91%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

9.97%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

11.16%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.09%

11.32%

-5.23%

Сравнение комиссий LBETX и AOBLX

LBETX берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии AOBLX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBETX и AOBLX

Дивидендная доходность LBETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности AOBLX в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOBLX
Victory Pioneer Balanced Fund Class A		3.17%3.48%2.28%1.52%2.97%8.33%4.31%5.78%9.70%9.22%2.51%3.97%
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		0.36%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%6.15%3.88%5.51%1.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LBETX and AOBLX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOBLX has higher volatility (3.67%) compared to LBETX (2.43%). In terms of maximum drawdown, LBETX dropped -18.47% vs AOBLX's -36.70%.

AOBLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBETX и AOBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор