PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAVLX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAVLX с ARFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

LAVLX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 28 июн. 1983 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности LAVLX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAVLX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund		0.27%7.28%14.96%15.50%-11.02%28.79%2.73%22.92%-14.55%7.06%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, LAVLX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции LAVLX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 7.96% против 10.71% соответственно.

LAVLX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.71%
С начала года
0.27%
6 месяцев
2.35%
1 год
11.53%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.96%

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с LAVLX:
LAVLX с LAFFXLAVLX с LBNDXLAVLX с FXAIXLAVLX с LISDXLAVLX с LISAXLAVLX с LHYAXLAVLX с LADYX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с FASPXARFFX с NMAVXARFFX с VMVAXARFFX с ACLAX

Сравнение комиссий LAVLX и ARFFX

LAVLX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ARFFX в 1.00%.

ARFFX
Ariel Focus Fund
LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund

Доходность на риск

LAVLX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAVLX
Ранг доходности на риск LAVLX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAVLX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAVLX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAVLX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAVLX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAVLX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAVLX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAVLXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.83

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.49

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.51

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

9.72

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAVLX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAVLX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAVLX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAVLXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.83

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.35

+0.22

Корреляция

Корреляция между LAVLX и ARFFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAVLX и ARFFX

Дивидендная доходность LAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности ARFFX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund		7.02%7.04%9.70%1.23%8.40%8.51%1.19%3.19%6.55%2.67%0.60%0.79%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок LAVLX и ARFFX

Максимальная просадка LAVLX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAVLX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LAVLXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-57.66%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-14.20%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-24.50%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-43.22%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-5.28%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-9.49%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.66%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LAVLX и ARFFX

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что LAVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAVLXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.43%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

10.26%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

19.27%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

18.61%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

19.88%

-0.35%