PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAUU.L с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LAUU.L с ^NDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LAUU.L (Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia NR USD, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LAUU.L и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAUU.L показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 14.68%.

LAUU.L

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.13%
С начала года
8.08%
6 месяцев
9.79%
1 год
13.88%
3 года*
12.32%
5 лет*
5.08%
10 лет*
—

^NDX

1 день
-4.77%
1 месяц
1.25%
С начала года
14.68%
6 месяцев
12.71%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAUU.L и ^NDX

2026 (YTD)2025
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		8.08%6.07%
^NDX
NASDAQ 100 Index		14.68%16.03%

Correlation

The correlation between LAUU.L and ^NDX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с LAUU.L:
LAUU.L с SPYLAUU.L с TSLYLAUU.L с VUSA.LLAUU.L с IVVLAUU.L с JEPILAUU.L с YMAXLAUU.L с VOO
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

LAUU.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAUU.L
Ранг доходности на риск LAUU.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAUU.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAUU.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAUU.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAUU.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAUU.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAUU.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAUU.L^NDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAUU.L vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAUU.L^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.99

-1.68

Просадки

Сравнение просадок LAUU.L и ^NDX

Максимальная просадка LAUU.L за все время составила -45.03%, что больше максимальной просадки ^NDX в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAUU.L и ^NDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAUU.L^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.03%

-12.12%

-32.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-5.55%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-2.12%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LAUU.L и ^NDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAUU.L^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

16.84%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

16.84%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

16.84%

+5.29%

Часто задаваемые вопросы

LAUU.L and ^NDX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAUU.L и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор