Сравнение LAUU.L с ^NDX
LAUU.L (Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist) is Australia Equities fund tracking the MSCI Australia NR USD, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, LAUU.L returned 15.28%/yr vs 20.04%/yr for ^NDX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAUU.L и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAUU.L показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 13.24%. За последние 10 лет акции LAUU.L уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 15.28% против 20.04% соответственно.
LAUU.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.47%
- 6 месяцев
- 5.38%
- С начала года
- 7.74%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 15.28%
^NDX
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -3.63%
- 6 месяцев
- 12.00%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- 20.04%
Сравнение доходности по годам LAUU.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUU.L Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist | 7.74% | 17.87% | 1.59% | 12.22% | -7.81% | 8.85% | 11.75% | 21.86% | 73.15% | 20.34% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 13.24% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Correlation
The correlation between LAUU.L and ^NDX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2010 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAUU.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
LAUU.L
^NDX
Сравнение LAUU.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAUU.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.98 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 6.94 | -3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAUU.L и ^NDX
Максимальная просадка LAUU.L за все время составила -53.44%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAUU.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAUU.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -82.90% | +29.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -12.12% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.15% | -22.93% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -35.56% | +10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.04% | -35.56% | -9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -6.74% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.13% | -24.56% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.45% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAUU.L и ^NDX
Текущая волатильность для Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) составляет 4.16%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что LAUU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAUU.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 7.19% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 15.43% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 18.72% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 23.00% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.72% | 22.67% | +7.05% |
Часто задаваемые вопросы
LAUU.L and ^NDX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LAUU.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор