PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAUU.L с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LAUU.L с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

LAUU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Australia NR USD. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LAUU.L и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAUU.L и ^NDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		4.68%17.36%1.39%11.94%-7.97%8.38%11.35%21.36%-11.21%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-7.79%

Доходность по периодам

С начала года, LAUU.L показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.87%.

LAUU.L

1 день
3.21%
1 месяц
-6.08%
С начала года
4.68%
6 месяцев
3.96%
1 год
23.33%
3 года*
10.69%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с LAUU.L:
LAUU.L с SPYLAUU.L с TSLYLAUU.L с VUSA.LLAUU.L с YMAXLAUU.L с IVVLAUU.L с VOOLAUU.L с JEPI
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

LAUU.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAUU.L
Ранг доходности на риск LAUU.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAUU.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAUU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAUU.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAUU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAUU.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAUU.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAUU.L^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.62

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.93

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

7.05

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAUU.L vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAUU.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAUU.L и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAUU.L^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.04

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.56

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.55

-0.25

Корреляция

Корреляция между LAUU.L и ^NDX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок LAUU.L и ^NDX

Максимальная просадка LAUU.L за все время составила -45.03%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAUU.L и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LAUU.L^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.03%

-82.90%

+37.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-12.72%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-35.56%

+10.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-8.04%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-24.72%

+17.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.49%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LAUU.L и ^NDX

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX) имеют волатильность 6.88% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAUU.L^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.65%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

12.93%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

22.77%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

22.61%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

22.48%

-0.30%