Сравнение LAUU.L с ^NDX
LAUU.L (Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia NR USD, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, LAUU.L returned 16.37%/yr vs 21.50%/yr for ^NDX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAUU.L и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAUU.L показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 16.60%. За последние 10 лет акции LAUU.L уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 16.37% против 21.50% соответственно.
LAUU.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 16.37%
^NDX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 14.75%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 15.46%
- 10 лет*
- 21.50%
Сравнение доходности по годам LAUU.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUU.L Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist | 5.86% | 17.87% | 1.59% | 12.22% | -7.81% | 8.85% | 11.75% | 21.86% | 73.15% | 20.34% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.60% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Correlation
The correlation between LAUU.L and ^NDX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2010 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAUU.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
LAUU.L
^NDX
Сравнение LAUU.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAUU.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.68 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 9.84 | -6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAUU.L и ^NDX
Максимальная просадка LAUU.L за все время составила -53.44%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAUU.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAUU.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -82.90% | +29.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -12.12% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.15% | -22.93% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -35.56% | +10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.04% | -35.56% | -9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -3.98% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.18% | -24.59% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.30% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAUU.L и ^NDX
Текущая волатильность для Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) составляет 5.59%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что LAUU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAUU.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 8.92% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 14.53% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 17.97% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 22.90% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.78% | 22.64% | +7.14% |
Часто задаваемые вопросы
LAUU.L and ^NDX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LAUU.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор