PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAMYX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAMYX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

LAMYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности LAMYX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAMYX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAMYX
Lord Abbett Dividend Growth Fund		-0.95%16.44%22.61%16.66%-13.29%25.76%15.80%26.91%-4.52%19.42%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, LAMYX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции LAMYX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 12.54% против 10.68% соответственно.

LAMYX

1 день
2.37%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.12%
1 год
17.94%
3 года*
17.17%
5 лет*
11.26%
10 лет*
12.54%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Dividend Growth Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с LAMYX:
LAMYX с IIPRLAMYX с VUAA.LLAMYX с DGROLAMYX с BBCPXLAMYX с LAFFXLAMYX с SGOIXLAMYX с LGLIX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий LAMYX и MUHLX

LAMYX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
LAMYX
Lord Abbett Dividend Growth Fund

Доходность на риск

LAMYX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAMYX
Ранг доходности на риск LAMYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAMYX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMYX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAMYX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAMYXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.97

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.37

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

8.57

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAMYX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAMYX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAMYX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAMYXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.42

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.51

+0.14

Корреляция

Корреляция между LAMYX и MUHLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAMYX и MUHLX

Дивидендная доходность LAMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAMYX
Lord Abbett Dividend Growth Fund		5.04%5.21%5.36%1.57%6.06%8.03%3.54%6.06%9.59%8.18%8.95%9.68%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок LAMYX и MUHLX

Максимальная просадка LAMYX за все время составила -40.55%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAMYX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

LAMYXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.55%

-62.05%

+21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-10.23%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-18.63%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-40.85%

+7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-5.65%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-10.81%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.83%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LAMYX и MUHLX

Текущая волатильность для Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) составляет 4.50%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что LAMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAMYXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

6.01%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

12.06%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

16.85%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

14.77%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

17.04%

-0.11%