PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAMYX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAMYX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

LAMYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LAMYX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAMYX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
LAMYX
Lord Abbett Dividend Growth Fund		-0.95%16.44%22.61%16.66%-0.21%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, LAMYX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

LAMYX

1 день
2.37%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.12%
1 год
17.94%
3 года*
17.17%
5 лет*
11.26%
10 лет*
12.54%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Dividend Growth Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с LAMYX:
LAMYX с IIPRLAMYX с VUAA.LLAMYX с DGROLAMYX с BBCPXLAMYX с LAFFXLAMYX с SGOIXLAMYX с LGLIX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с INGIXFEQHX с FNILXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий LAMYX и FEQHX

LAMYX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

LAMYX
Lord Abbett Dividend Growth Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

LAMYX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAMYX
Ранг доходности на риск LAMYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAMYX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMYX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAMYX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAMYXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.82

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.84

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

7.27

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAMYX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAMYX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAMYX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAMYXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.21

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.00

-0.35

Корреляция

Корреляция между LAMYX и FEQHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAMYX и FEQHX

Дивидендная доходность LAMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAMYX
Lord Abbett Dividend Growth Fund		5.04%5.21%5.36%1.57%6.06%8.03%3.54%6.06%9.59%8.18%8.95%9.68%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAMYX и FEQHX

Максимальная просадка LAMYX за все время составила -40.55%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAMYX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

LAMYXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.55%

-10.42%

-30.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-7.40%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-5.82%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-2.28%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.87%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LAMYX и FEQHX

Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что LAMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAMYXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.11%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

6.85%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

11.04%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

11.29%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

11.29%

+5.64%