PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LALDX с LSYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LALDX с LSYAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LALDX (Lord Abbett Short Duration Income Fund) and LSYAX (Lord Abbett Short Duration High Yield Fund) are both mutual funds - LALDX is a Short-Term Bond fund managed by Lord Abbett, while LSYAX is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA HY U.S. Corp, Cash Pay, BB-B 1-5 YR USD Index. Over the past 5 years, LALDX returned 2.06%/yr vs 4.49%/yr for LSYAX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. LALDX charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for LSYAX.

Доходность

Сравнение доходности LALDX и LSYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LALDX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у LSYAX с доходностью 2.37%.

LALDX

1 день
0.26%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
1.10%
С начала года
1.10%
1 год
4.18%
3 года*
4.78%
5 лет*
2.06%
10 лет*
2.42%

LSYAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
1.95%
С начала года
2.37%
1 год
6.81%
3 года*
8.07%
5 лет*
4.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LALDX и LSYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		1.10%5.70%4.48%4.76%-5.48%1.17%6.72%
LSYAX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		2.37%7.50%8.46%10.60%-7.21%4.50%14.22%

Correlation

The correlation between LALDX and LSYAX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration Income Fund

Lord Abbett Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с LALDX:
LALDX с LBNDXLALDX с SWSBXLALDX с WOBDXLALDX с NTBIXLALDX с VBTLXLALDX с JPSTLALDX с SGOV
Часто сравнивают с LSYAX:
LSYAX с RPHIXLSYAX с EEIAXLSYAX с JMSIXLSYAX с APDFXLSYAX с HMSIXLSYAX с AGEPXLSYAX с HYSZX

Доходность на риск

LALDX vs. LSYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALDX
Ранг доходности на риск LALDX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALDX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALDX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LSYAX
Ранг доходности на риск LSYAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSYAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSYAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSYAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSYAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSYAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALDX c LSYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LALDXLSYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.90

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.51

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.37

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.92

11.36

+2.56

LALDX vs. LSYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALDX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSYAX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALDX и LSYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LALDX и LSYAX

Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.58%, примерно равная максимальной просадке LSYAX в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и LSYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LALDXLSYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.58%

-10.79%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-2.84%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

-5.30%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.60%

-10.79%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-1.83%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.59%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LALDX и LSYAX

Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX) имеют волатильность 0.85% и 0.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LALDXLSYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.87%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

2.87%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

3.54%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.72%

4.31%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

4.18%

-1.57%

Сравнение комиссий LALDX и LSYAX

LALDX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии LSYAX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALDX и LSYAX

Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности LSYAX в 7.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		4.91%5.01%4.11%4.09%2.42%2.37%2.88%3.59%3.88%3.71%3.95%3.95%
LSYAX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		7.89%7.91%8.01%6.38%4.86%5.77%4.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LALDX and LSYAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSYAX has higher volatility (0.87%) compared to LALDX (0.85%). In terms of maximum drawdown, LALDX dropped -10.58% vs LSYAX's -10.79%.

LSYAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LALDX и LSYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор