Сравнение LAIDX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett International Value Fund (LAIDX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
LAIDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LAIDX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LAIDX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAIDX Lord Abbett International Value Fund | 0.28% | 38.19% | 8.03% | 15.65% | -10.62% | 9.90% | 4.19% | 17.90% | -15.74% | 21.75% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, LAIDX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции LAIDX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.31% против 10.15% соответственно.
LAIDX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 8.31%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LAIDX и PZRIX
LAIDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
LAIDX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
LAIDX
PZRIX
Сравнение LAIDX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett International Value Fund (LAIDX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAIDX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.67 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.39 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 3.09 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 14.29 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAIDX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.67 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.59 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между LAIDX и PZRIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAIDX и PZRIX
Дивидендная доходность LAIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAIDX Lord Abbett International Value Fund | 2.40% | 2.75% | 3.55% | 3.31% | 4.00% | 3.49% | 2.31% | 3.25% | 3.67% | 3.04% | 3.94% | 3.82% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LAIDX и PZRIX
Максимальная просадка LAIDX за все время составила -52.40%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAIDX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LAIDX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.40% | -43.53% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -10.68% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -30.85% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -43.53% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -5.20% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -9.00% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.45% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAIDX и PZRIX
Lord Abbett International Value Fund (LAIDX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что LAIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LAIDX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 5.45% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 8.92% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 14.17% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 15.85% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 17.02% | -0.14% |