PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAIDX с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAIDX с DFIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LAIDX (Lord Abbett International Value Fund) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, LAIDX returned 21.20%/yr vs 23.90%/yr for DFIV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. LAIDX charges 0.82%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности LAIDX и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett International Value Fund (LAIDX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAIDX показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 11.54%.

LAIDX

1 день
0.43%
1 месяц
5.46%
С начала года
10.71%
6 месяцев
14.85%
1 год
27.75%
3 года*
21.20%
5 лет*
10.49%
10 лет*
9.21%

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAIDX и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
LAIDX
Lord Abbett International Value Fund		10.71%38.19%8.03%15.65%-10.62%-1.14%
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Correlation

The correlation between LAIDX and DFIV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.95

The correlation between LAIDX and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett International Value Fund

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с LAIDX:
LAIDX с LAVLXLAIDX с LAFFXLAIDX с PZRIXLAIDX с SIMYXLAIDX с PTSIXLAIDX с LBNDXLAIDX с GSINX
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

LAIDX vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAIDX
Ранг доходности на риск LAIDX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAIDX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAIDX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAIDX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAIDX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAIDX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAIDX c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett International Value Fund (LAIDX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAIDXDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.56

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.50

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.63

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

14.02

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAIDX vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAIDX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAIDX и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAIDXDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.56

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.94

-0.68

Просадки

Сравнение просадок LAIDX и DFIV

Максимальная просадка LAIDX за все время составила -52.40%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAIDX и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAIDXDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.40%

-25.42%

-26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-9.66%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-14.72%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-4.48%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.49%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LAIDX и DFIV

Lord Abbett International Value Fund (LAIDX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что LAIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAIDXDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.89%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

10.99%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

13.69%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

16.63%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

16.63%

+0.28%

Сравнение комиссий LAIDX и DFIV

LAIDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAIDX и DFIV

Дивидендная доходность LAIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности DFIV в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LAIDX
Lord Abbett International Value Fund		2.17%2.75%3.55%3.31%4.00%3.49%2.31%3.25%3.67%3.04%3.94%3.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LAIDX and DFIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LAIDX has higher volatility (4.49%) compared to DFIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, LAIDX dropped -52.40% vs DFIV's -25.42%.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAIDX и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор