Сравнение LAIDX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett International Value Fund (LAIDX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
LAIDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LAIDX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LAIDX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAIDX Lord Abbett International Value Fund | 0.28% | 38.19% | 8.03% | 15.65% | -10.62% | 9.90% | 4.19% | 17.90% | -15.74% | 21.75% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, LAIDX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции LAIDX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.31% против 9.04% соответственно.
LAIDX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 8.31%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LAIDX и PPYPX
LAIDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
LAIDX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
LAIDX
PPYPX
Сравнение LAIDX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett International Value Fund (LAIDX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAIDX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.24 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.85 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.83 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 13.07 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAIDX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.24 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.47 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.46 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между LAIDX и PPYPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAIDX и PPYPX
Дивидендная доходность LAIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAIDX Lord Abbett International Value Fund | 2.40% | 2.75% | 3.55% | 3.31% | 4.00% | 3.49% | 2.31% | 3.25% | 3.67% | 3.04% | 3.94% | 3.82% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LAIDX и PPYPX
Максимальная просадка LAIDX за все время составила -52.40%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAIDX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LAIDX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.40% | -42.48% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -10.21% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -35.65% | +7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -42.48% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -4.08% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -10.28% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.43% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAIDX и PPYPX
Lord Abbett International Value Fund (LAIDX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что LAIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LAIDX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 5.49% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 10.15% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 15.41% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 19.61% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 19.08% | -2.20% |