PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LAIDX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LAIDX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett International Value Fund (LAIDX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAIDX и PPYPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAIDX
Lord Abbett International Value Fund
0.28%38.19%8.03%15.65%-10.62%9.90%4.19%17.90%-15.74%21.75%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund
10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, LAIDX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции LAIDX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.31% против 9.04% соответственно.


LAIDX

1 день
2.50%
1 месяц
-7.38%
С начала года
0.28%
6 месяцев
7.69%
1 год
25.09%
3 года*
17.27%
5 лет*
9.45%
10 лет*
8.31%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lord Abbett International Value Fund

PIMCO RAE International Fund

Сравнение комиссий LAIDX и PPYPX

LAIDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.


Доходность на риск

LAIDX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LAIDX
Ранг доходности на риск LAIDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAIDX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAIDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAIDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAIDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAIDX: 6868
Ранг коэф-та Мартина

PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAIDX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett International Value Fund (LAIDX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LAIDXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.24

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.85

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.83

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

13.07

-5.53

LAIDX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAIDX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAIDX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LAIDXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.24

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.47

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.46

-0.23

Корреляция

Корреляция между LAIDX и PPYPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LAIDX и PPYPX

Дивидендная доходность LAIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAIDX
Lord Abbett International Value Fund
2.40%2.75%3.55%3.31%4.00%3.49%2.31%3.25%3.67%3.04%3.94%3.82%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund
7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAIDX и PPYPX

Максимальная просадка LAIDX за все время составила -52.40%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAIDX и PPYPX.


Загрузка...

Показатели просадок


LAIDXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.40%

-42.48%

-9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-10.21%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-35.65%

+7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

-42.48%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-4.08%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-10.28%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.43%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LAIDX и PPYPX

Lord Abbett International Value Fund (LAIDX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что LAIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LAIDXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.49%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

10.15%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

15.41%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

19.61%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

19.08%

-2.20%