PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAGWX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAGWX с SSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).

LAGWX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 10 окт. 1973 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LAGWX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAGWX и SSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund		-0.55%14.37%21.89%8.50%-36.09%-2.77%72.40%31.47%4.52%29.92%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		1.17%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%

Доходность по периодам

С начала года, LAGWX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции LAGWX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 11.97% против 9.58% соответственно.

LAGWX

1 день
6.25%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.15%
1 год
38.23%
3 года*
11.57%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
11.97%

SSCPX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
20.94%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Developing Growth Fund

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с LAGWX:
LAGWX с FECGXLAGWX с FDSCXLAGWX с VVOAXLAGWX с VLEOXLAGWX с EMCAXLAGWX с RFIMXLAGWX с CTSIX
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с BDFIXSSCPX с TCMSXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAX

Сравнение комиссий LAGWX и SSCPX

LAGWX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund

Доходность на риск

LAGWX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAGWX
Ранг доходности на риск LAGWX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAGWX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAGWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAGWX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAGWX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAGWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAGWX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAGWXSSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.94

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.44

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.74

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

5.57

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAGWX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAGWX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SSCPX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAGWX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAGWXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.94

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.20

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.11

Корреляция

Корреляция между LAGWX и SSCPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAGWX и SSCPX

LAGWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%12.60%9.67%22.87%33.87%0.00%0.00%10.03%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		8.91%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Просадки

Сравнение просадок LAGWX и SSCPX

Максимальная просадка LAGWX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAGWX и SSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

LAGWXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.31%

-53.65%

-6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-11.83%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.25%

-27.78%

-23.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.38%

-43.59%

-10.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.67%

-8.09%

-13.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-10.30%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.69%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LAGWX и SSCPX

Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что LAGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAGWXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.67%

8.57%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

15.33%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.57%

22.69%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

22.17%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

22.93%

+4.08%