PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAGWX с LISAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAGWX с LISAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LAGWX (Lord Abbett Developing Growth Fund) and LISAX (Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund) are both mutual funds - LAGWX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Lord Abbett, while LISAX is a Municipal Bonds fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LAGWX returned 15.48%/yr vs 1.89%/yr for LISAX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. LAGWX charges 0.93%/yr vs 0.71%/yr for LISAX.

Доходность

Сравнение доходности LAGWX и LISAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund (LISAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAGWX показывает доходность 33.20%, что значительно выше, чем у LISAX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции LAGWX превзошли акции LISAX по среднегодовой доходности: 15.48% против 1.89% соответственно.

LAGWX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.76%
С начала года
33.20%
6 месяцев
29.22%
1 год
57.54%
3 года*
22.89%
5 лет*
3.81%
10 лет*
15.48%

LISAX

1 день
0.10%
1 месяц
1.07%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.94%
1 год
6.41%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAGWX и LISAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund		33.20%14.37%21.89%8.50%-36.09%-2.77%72.40%31.47%4.52%29.92%
LISAX
Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund		1.55%5.22%2.15%5.89%-10.61%2.08%4.16%7.85%1.14%5.09%

Correlation

The correlation between LAGWX and LISAX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2003 г.

-0.06

The correlation between LAGWX and LISAX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Developing Growth Fund

Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund

Часто сравнивают с LAGWX:
LAGWX с FECGXLAGWX с FDSCXLAGWX с VVOAXLAGWX с RFIMXLAGWX с VLEOXLAGWX с EMCAXLAGWX с PXQSX
Часто сравнивают с LISAX:
LISAX с SGOVLISAX с CGMULISAX с VTEBLISAX с MUBLISAX с LAVLXLISAX с LLDYXLISAX с LHYAX

Доходность на риск

LAGWX vs. LISAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAGWX
Ранг доходности на риск LAGWX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAGWX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAGWX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAGWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAGWX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAGWX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LISAX
Ранг доходности на риск LISAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LISAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAGWX c LISAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund (LISAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LAGWXLISAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.65

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
4.15

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.72

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.05

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.92

6.48

+7.44

LAGWX vs. LISAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAGWX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LISAX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAGWX и LISAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LAGWX и LISAX

Максимальная просадка LAGWX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки LISAX в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAGWX и LISAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAGWXLISAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.31%

-15.18%

-45.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-3.14%

-11.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.10%

-4.63%

-27.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.25%

-15.18%

-36.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.38%

-15.18%

-39.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-0.86%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.05%

-2.16%

-14.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

0.99%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LAGWX и LISAX

Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund (LISAX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что LAGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LISAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAGWXLISAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.11%

0.67%

+10.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.04%

1.92%

+21.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.28%

2.43%

+25.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.01%

3.37%

+24.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.38%

3.68%

+23.70%

Сравнение комиссий LAGWX и LISAX

LAGWX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии LISAX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAGWX и LISAX

LAGWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%12.60%9.67%22.87%33.87%0.00%0.00%10.03%
LISAX
Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund		3.43%3.95%2.91%2.51%1.80%2.06%2.33%2.85%2.62%2.42%2.60%2.82%

Часто задаваемые вопросы

LAGWX and LISAX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAGWX has higher volatility (11.11%) compared to LISAX (0.67%). In terms of maximum drawdown, LAGWX dropped -60.31% vs LISAX's -15.18%.

LISAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAGWX и LISAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор