Сравнение LAGWX с ETMGX
LAGWX (Lord Abbett Developing Growth Fund) and ETMGX (Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LAGWX returned 14.85%/yr vs 7.56%/yr for ETMGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LAGWX charges 0.93%/yr vs 1.11%/yr for ETMGX.
Доходность
Сравнение доходности LAGWX и ETMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAGWX показывает доходность 32.58%, что значительно выше, чем у ETMGX с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции LAGWX превзошли акции ETMGX по среднегодовой доходности: 14.85% против 7.56% соответственно.
LAGWX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 32.58%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 61.27%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 14.85%
ETMGX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам LAGWX и ETMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGWX Lord Abbett Developing Growth Fund | 32.58% | 14.37% | 21.89% | 8.50% | -36.09% | -2.77% | 72.40% | 31.47% | 4.52% | 29.92% |
ETMGX Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund | 2.23% | -6.63% | 11.43% | 11.06% | -16.53% | 20.91% | 12.33% | 27.32% | -5.86% | 15.26% |
Correlation
The correlation between LAGWX and ETMGX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between LAGWX and ETMGX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAGWX vs. ETMGX — Ранг доходности на риск
LAGWX
ETMGX
Сравнение LAGWX c ETMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAGWX | ETMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.00 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | -0.09 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | -0.19 | +15.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAGWX | ETMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | -0.07 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.05 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок LAGWX и ETMGX
Максимальная просадка LAGWX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки ETMGX в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAGWX и ETMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAGWX | ETMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.31% | -37.02% | -23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -13.14% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -22.28% | -9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.25% | -25.14% | -26.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.38% | -37.02% | -17.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.38% | +12.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -6.58% | -10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 5.87% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAGWX и ETMGX
Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что LAGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAGWX | ETMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 4.33% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.45% | 11.20% | +10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.52% | 16.02% | +10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.66% | 18.75% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.23% | 19.91% | +7.32% |
Сравнение комиссий LAGWX и ETMGX
LAGWX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ETMGX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAGWX и ETMGX
LAGWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETMGX Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund | 6.89% | 7.04% | 2.85% | 1.36% | 2.80% | 8.28% | 0.09% | 6.50% | 7.75% | 11.87% | 6.00% | 5.50% |
LAGWX Lord Abbett Developing Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 12.60% | 9.67% | 22.87% | 33.87% | 0.00% | 0.00% | 10.03% |
Часто задаваемые вопросы
LAGWX and ETMGX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAGWX has higher volatility (8.70%) compared to ETMGX (4.33%). In terms of maximum drawdown, LAGWX dropped -60.31% vs ETMGX's -37.02%.
LAGWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAGWX и ETMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор