PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAGIX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAGIX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladenburg Aggressive Growth Fund (LAGIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

LAGIX управляется Ladenburg Thalmann. Фонд был запущен 23 авг. 2015 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LAGIX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ladenburg Aggressive Growth Fund (LAGIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAGIX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAGIX
Ladenburg Aggressive Growth Fund		-1.02%11.14%7.54%19.26%-18.90%17.65%17.60%25.43%-9.44%17.74%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, LAGIX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции LAGIX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 8.61% против 10.88% соответственно.

LAGIX

1 день
2.43%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.71%
3 года*
10.15%
5 лет*
4.94%
10 лет*
8.61%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ladenburg Aggressive Growth Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с LAGIX:
LAGIX с LOWIXLAGIX с LNOIXLAGIX с LGWIXLAGIX с BERIXLAGIX с CSTAXLAGIX с IOEZXLAGIX с LNCIX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий LAGIX и TSAIX

LAGIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

LAGIX
Ladenburg Aggressive Growth Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

LAGIX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAGIX
Ранг доходности на риск LAGIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAGIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAGIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAGIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAGIX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladenburg Aggressive Growth Fund (LAGIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAGIXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.10

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.62

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

6.28

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAGIX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAGIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAGIX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAGIXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.10

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.48

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.62

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.67

-0.18

Корреляция

Корреляция между LAGIX и TSAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAGIX и TSAIX

Дивидендная доходность LAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAGIX
Ladenburg Aggressive Growth Fund		5.19%5.14%0.00%2.85%0.58%1.18%1.64%3.18%1.23%0.55%0.00%0.00%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок LAGIX и TSAIX

Максимальная просадка LAGIX за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAGIX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LAGIXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-34.58%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-11.72%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

-28.28%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-34.58%

+3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-7.52%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-4.96%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.71%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LAGIX и TSAIX

Текущая волатильность для Ladenburg Aggressive Growth Fund (LAGIX) составляет 4.86%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что LAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAGIXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.34%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

10.26%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

17.32%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

16.20%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

17.62%

-1.10%