Сравнение LABX с CRMG
LABX (Tradr 2X Long ALAB Daily ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. LABX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности LABX и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABX показывает доходность 94.36%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -64.33%.
LABX
- 1 день
- -17.80%
- 1 месяц
- -32.23%
- 6 месяцев
- 82.33%
- С начала года
- 94.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- 10.88%
- 6 месяцев
- -53.43%
- С начала года
- -64.33%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABX и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | 94.36% | -42.53% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -64.33% | 19.88% |
Correlation
The correlation between LABX and CRMG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABX vs. CRMG — Ранг доходности на риск
LABX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRMG
Сравнение LABX c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ALAB Daily ETF (LABX) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABX | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABX и CRMG
Максимальная просадка LABX за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABX и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABX | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -79.83% | -11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -75.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.76% | -73.90% | +14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.74% | -41.04% | -11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 45.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LABX и CRMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABX | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 64.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 193.03% | 77.97% | +115.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 193.03% | 75.77% | +117.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 193.03% | 75.77% | +117.26% |
Сравнение комиссий LABX и CRMG
LABX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABX и CRMG
Ни LABX, ни CRMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LABX and CRMG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for LABX.
LABX and CRMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for LABX and 0.75% for CRMG.
Подберите оптимальное распределение для LABX и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор