PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с MORF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABU с MORF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Morphic Holding, Inc. (MORF).

LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности LABU и MORF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Morphic Holding, Inc. (MORF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LABU и MORF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		4.20%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%21.38%
MORF
Morphic Holding, Inc.		0.00%0.00%97.33%7.96%-43.54%41.22%95.51%-4.67%

Доходность по периодам

LABU

1 день
22.31%
1 месяц
-3.83%
С начала года
4.20%
6 месяцев
78.34%
1 год
175.22%
3 года*
19.86%
5 лет*
-36.38%
10 лет*
-11.81%

MORF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Morphic Holding, Inc.

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с QQQLABU с WEBL
Часто сравнивают с MORF:
MORF с SPY

Доходность на риск

LABU vs. MORF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MORF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c MORF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Morphic Holding, Inc. (MORF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABUMORFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABU vs. MORF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABUMORFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

—

—

Корреляция

Корреляция между LABU и MORF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и MORF

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как MORF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
MORF
Morphic Holding, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LABU и MORF

Загрузка...

Показатели просадок

LABUMORFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.33%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.45%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и MORF

Загрузка...

Волатильность по периодам

LABUMORFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.99%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.88%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.36%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.74%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.91%

—

—