PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABFX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABFX с SCLAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

LABFX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 26 дек. 1994 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности LABFX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LABFX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABFX
Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund		-2.94%12.93%15.10%11.91%-16.16%4.46%19.37%19.78%-10.25%8.84%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.59%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, LABFX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции LABFX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 6.73% против 2.96% соответственно.

LABFX

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.32%
1 год
10.06%
3 года*
11.24%
5 лет*
3.43%
10 лет*
6.73%

SCLAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.79%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.05%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с LABFX:
LABFX с SPYLABFX с VFIAXLABFX с LALDXLABFX с CONWXLABFX с CSTAXLABFX с LLDYXLABFX с QBDSX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с GWPAXSCLAX с AONIXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий LABFX и SCLAX

LABFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
LABFX
Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund

Доходность на риск

LABFX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABFX
Ранг доходности на риск LABFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABFX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABFXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.82

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.54

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.06

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

8.48

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABFX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABFX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABFX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABFXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.82

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.00

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.08

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.94

-0.35

Корреляция

Корреляция между LABFX и SCLAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABFX и SCLAX

Дивидендная доходность LABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности SCLAX в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LABFX
Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund		2.15%2.27%2.52%2.25%1.81%13.30%5.83%3.04%5.83%4.39%3.32%7.83%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.89%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок LABFX и SCLAX

Максимальная просадка LABFX за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABFX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LABFXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-5.59%

-35.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-2.32%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-5.59%

-20.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.26%

-5.59%

-20.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-2.23%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-1.15%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.56%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LABFX и SCLAX

Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что LABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LABFXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

1.10%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

1.98%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

2.64%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.35%

3.07%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

2.74%

+8.63%