PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAB с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAB с XLK

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

LAB (Standard Biotools Inc) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 3 years, LAB returned -28.04%/yr vs 29.34%/yr for XLK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LAB и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Standard Biotools Inc (LAB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAB показывает доходность -42.64%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 26.10%.

LAB

1 день
-0.80%
1 месяц
-36.16%
С начала года
-42.64%
6 месяцев
-46.80%
1 год
-38.30%
3 года*
-28.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.87%
1 месяц
-5.07%
С начала года
26.10%
6 месяцев
23.90%
1 год
45.20%
3 года*
29.34%
5 лет*
20.96%
10 лет*
25.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAB и XLK

2026 (YTD)2025202420232022
LAB
Standard Biotools Inc		-42.64%-26.86%-20.81%88.89%-71.11%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		26.10%24.61%21.63%56.02%-22.32%

Correlation

The correlation between LAB and XLK is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Standard Biotools Inc

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с LAB:
LAB с RING
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

LAB vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAB
Ранг доходности на риск LAB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAB: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAB: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAB: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAB: 66
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAB c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standard Biotools Inc (LAB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LABXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.93

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
2.45

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.33

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.84

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

8.94

-10.47

LAB vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAB на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAB и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LAB и XLK

Максимальная просадка LAB за все время составила -81.87%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAB и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.87%

-82.05%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.30%

-15.92%

-40.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.93%

-25.66%

-50.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.87%

-8.52%

-73.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.59%

-34.89%

-21.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.65%

5.05%

+22.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LAB и XLK

Standard Biotools Inc (LAB) имеет более высокую волатильность в 42.58% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 12.39%. Это указывает на то, что LAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.58%

12.39%

+30.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.45%

19.74%

+36.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.13%

23.50%

+43.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.11%

25.38%

+56.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.11%

24.71%

+57.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAB и XLK

LAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAB
Standard Biotools Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.44%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

LAB and XLK have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAB has higher volatility (42.58%) compared to XLK (12.39%). In terms of maximum drawdown, LAB dropped -81.87% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAB и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор