PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение L0CK.DE с IHAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение L0CK.DE с IHAK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

L0CK.DE (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)) and IHAK (iShares Cybersecurity & Tech ETF) are both Technology Equities funds from iShares - L0CK.DE tracks the STOXX® Global Digital Security while IHAK tracks the NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, L0CK.DE returned 10.97%/yr vs 8.17%/yr for IHAK. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. L0CK.DE charges 0.40%/yr vs 0.47%/yr for IHAK.

Доходность

Сравнение доходности L0CK.DE и IHAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE) и iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

L0CK.DE торгуется в EUR, в то время как IHAK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IHAK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: L0CK.DE показывает доходность 19.85%, а IHAK немного выше – 20.84%.

L0CK.DE

1 день
-2.66%
1 месяц
11.33%
С начала года
19.85%
6 месяцев
20.34%
1 год
22.13%
3 года*
18.48%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

IHAK

1 день
-2.84%
1 месяц
17.31%
С начала года
20.84%
6 месяцев
16.96%
1 год
9.92%
3 года*
12.90%
5 лет*
8.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам L0CK.DE и IHAK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
L0CK.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)		19.85%-0.03%22.76%29.81%-25.34%27.06%14.71%12.08%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		20.84%-13.01%14.70%33.64%-21.21%19.44%38.76%7.28%

Correlation

The correlation between L0CK.DE and IHAK is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.63

The correlation between L0CK.DE and IHAK has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)

iShares Cybersecurity & Tech ETF

Часто сравнивают с L0CK.DE:
L0CK.DE с CBRS.DEL0CK.DE с USPY.DEL0CK.DE с CIBRL0CK.DE с XDEW.DEL0CK.DE с IYWL0CK.DE с CYBRL0CK.DE с IGV
Часто сравнивают с IHAK:
IHAK с CIBRIHAK с BUGIHAK с WCBRIHAK с LOCK.LIHAK с SPYIHAK с TECBIHAK с CYSE.L

Доходность на риск

L0CK.DE vs. IHAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L0CK.DE
Ранг доходности на риск L0CK.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L0CK.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L0CK.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L0CK.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L0CK.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L0CK.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IHAK
Ранг доходности на риск IHAK: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHAK: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L0CK.DE c IHAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE) и iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

L0CK.DEIHAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.41

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
0.71

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

0.42

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

1.01

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

L0CK.DE vs. IHAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L0CK.DE на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа IHAK равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L0CK.DE и IHAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

L0CK.DEIHAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.41

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.35

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.51

+0.10

Просадки

Сравнение просадок L0CK.DE и IHAK

Максимальная просадка L0CK.DE за все время составила -32.50%, примерно равная максимальной просадке IHAK в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L0CK.DE и IHAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

L0CK.DEIHAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.50%

-31.02%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-23.91%

+11.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.07%

-30.91%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-30.91%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-5.61%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-10.46%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

9.81%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности L0CK.DE и IHAK

Текущая волатильность для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE) составляет 8.18%, в то время как у iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что L0CK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

L0CK.DEIHAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

9.93%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

20.31%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

24.23%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

23.27%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

24.51%

-4.30%

Сравнение комиссий L0CK.DE и IHAK

L0CK.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IHAK в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов L0CK.DE и IHAK

L0CK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		0.07%0.08%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%
L0CK.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

L0CK.DE and IHAK have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, L0CK.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

L0CK.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for IHAK.

L0CK.DE tracks STOXX® Global Digital Security, while IHAK tracks NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Their fees differ too: 0.40% for L0CK.DE and 0.47% for IHAK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для L0CK.DE и IHAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор