PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение L0CK.DE с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение L0CK.DE с CIBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

L0CK.DE (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - L0CK.DE is a Technology Equities fund tracking the STOXX® Global Digital Security, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, L0CK.DE returned 10.97%/yr vs 16.25%/yr for CIBR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. L0CK.DE charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности L0CK.DE и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

L0CK.DE торгуется в EUR, в то время как CIBR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CIBR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, L0CK.DE показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 23.94%.

L0CK.DE

1 день
-2.66%
1 месяц
11.33%
С начала года
19.85%
6 месяцев
20.34%
1 год
22.13%
3 года*
18.48%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

CIBR

1 день
-3.64%
1 месяц
26.00%
С начала года
23.94%
6 месяцев
17.37%
1 год
18.18%
3 года*
22.75%
5 лет*
16.25%
10 лет*
17.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам L0CK.DE и CIBR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
L0CK.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)		19.85%-0.03%22.76%29.81%-25.34%27.06%14.71%33.01%-11.70%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		23.94%-0.35%26.01%35.52%-21.90%28.63%38.12%31.42%-16.47%

Correlation

The correlation between L0CK.DE and CIBR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2018 г.

0.62

The correlation between L0CK.DE and CIBR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с L0CK.DE:
L0CK.DE с CBRS.DEL0CK.DE с USPY.DEL0CK.DE с XDEW.DEL0CK.DE с IYWL0CK.DE с IHAKL0CK.DE с CYBRL0CK.DE с IGV
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

L0CK.DE vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L0CK.DE
Ранг доходности на риск L0CK.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L0CK.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L0CK.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L0CK.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L0CK.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L0CK.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L0CK.DE c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

L0CK.DECIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.73

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.13

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

0.80

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

1.88

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

L0CK.DE vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L0CK.DE на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L0CK.DE и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

L0CK.DECIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.73

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.60

0.00

Просадки

Сравнение просадок L0CK.DE и CIBR

Максимальная просадка L0CK.DE за все время составила -32.50%, что меньше максимальной просадки CIBR в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L0CK.DE и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

L0CK.DECIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.50%

-35.19%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-22.83%

+10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.07%

-24.33%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-28.91%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-7.20%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-8.74%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

9.67%

-4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности L0CK.DE и CIBR

Текущая волатильность для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE) составляет 8.18%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что L0CK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

L0CK.DECIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

11.93%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

21.59%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

25.18%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

24.83%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

23.93%

-3.72%

Сравнение комиссий L0CK.DE и CIBR

L0CK.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов L0CK.DE и CIBR

L0CK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.47%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
L0CK.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

L0CK.DE and CIBR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, L0CK.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

L0CK.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

L0CK.DE is categorized as Technology Equities, while CIBR is Cybersecurity. L0CK.DE tracks STOXX® Global Digital Security, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for L0CK.DE and 0.60% for CIBR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для L0CK.DE и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор