PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение L.TO с VSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение L.TO с VSP.TO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

L.TO (Loblaw Companies Limited) is a stock, while VSP.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (CAD-hedged). Over the past 10 years, L.TO returned 26.53%/yr vs 13.26%/yr for VSP.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности L.TO и VSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Loblaw Companies Limited (L.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) (VSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, L.TO показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у VSP.TO с доходностью 7.86%. За последние 10 лет акции L.TO превзошли акции VSP.TO по среднегодовой доходности: 26.53% против 13.26% соответственно.

L.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
2.17%
6 месяцев
5.27%
С начала года
6.02%
1 год
19.74%
3 года*
34.31%
5 лет*
32.79%
10 лет*
26.53%
Всё время*
21.12%

VSP.TO

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
7.02%
С начала года
7.86%
1 год
16.95%
3 года*
17.42%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.26%
Всё время*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам L.TO и VSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
L.TO
Loblaw Companies Limited		6.02%34.69%54.55%13.67%21.98%76.92%1.32%17.76%51.51%4.10%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)		7.86%15.49%23.68%24.16%-19.23%27.90%15.31%30.20%-6.76%21.05%

Correlation

The correlation between L.TO and VSP.TO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г.

0.18

The correlation between L.TO and VSP.TO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loblaw Companies Limited

Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)

Часто сравнивают с L.TO:
L.TO с MRU.TOL.TO с WN.TOL.TO с DOL.TOL.TO с ATD.TOL.TO с SPYL.TO с QSR.TOL.TO с QQQ
Часто сравнивают с VSP.TO:
VSP.TO с VFV.TOVSP.TO с XSP.TOVSP.TO с ZSP.TOVSP.TO с VOOVSP.TO с SPYVSP.TO с VTIVSP.TO с QQQ

Доходность на риск

L.TO vs. VSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L.TO
Ранг доходности на риск L.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VSP.TO
Ранг доходности на риск VSP.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSP.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSP.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSP.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L.TO c VSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loblaw Companies Limited (L.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) (VSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

L.TOVSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.31

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.86

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.81

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

7.11

-4.03

L.TO vs. VSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L.TO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSP.TO равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L.TO и VSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок L.TO и VSP.TO

Максимальная просадка L.TO за все время составила -44.67%, что больше максимальной просадки VSP.TO в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L.TO и VSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

L.TOVSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.67%

-35.55%

-9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-9.40%

-5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-18.85%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.53%

-25.54%

+11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.54%

-35.55%

+17.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-3.63%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-4.00%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

2.39%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности L.TO и VSP.TO

Loblaw Companies Limited (L.TO) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) (VSP.TO) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что L.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

L.TOVSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

2.91%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

10.72%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

13.05%

+8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

16.97%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

18.01%

+2.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов L.TO и VSP.TO

Дивидендная доходность L.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности VSP.TO в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
L.TO
Loblaw Companies Limited		0.88%2.19%4.20%5.43%5.28%5.40%8.15%7.40%6.45%7.84%7.27%7.61%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)		0.87%0.92%1.07%1.17%1.37%1.08%1.27%1.53%1.76%1.46%1.72%1.76%

Часто задаваемые вопросы

L.TO and VSP.TO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для L.TO и VSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор