Сравнение L.TO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loblaw Companies Limited (L.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: L.TO или SPY.
Основные характеристики
| L.TO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.73% | 9.93% |
| Дох-ть за 1 год | 27.92% | 28.39% |
| Дох-ть за 3 года | 31.35% | 9.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.70% | 14.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.18% | 12.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 16.96% | 11.52% |
| Макс. просадка | -63.56% | -55.19% |
| Current Drawdown | -0.67% | -0.43% |
Корреляция
Корреляция между L.TO и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности L.TO и SPY
С начала года, L.TO показывает доходность 21.73%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции L.TO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.18% против 12.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение L.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loblaw Companies Limited (L.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов L.TO и SPY
Дивидендная доходность L.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SPY в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.TO Loblaw Companies Limited | 1.15% | 1.36% | 1.32% | 1.35% | 2.04% | 1.85% | 1.61% | 1.57% | 1.45% | 1.52% | 1.57% | 2.22% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.29% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок L.TO и SPY
Максимальная просадка L.TO за все время составила -63.56%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L.TO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности L.TO и SPY
Loblaw Companies Limited (L.TO) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что L.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.