PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение L.TO с CTC-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение L.TO с CTC-A.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

L.TO (Loblaw Companies Limited) and CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) are both stocks. L.TO operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, L.TO returned 18.49%/yr vs 5.48%/yr for CTC-A.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности L.TO и CTC-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Loblaw Companies Limited (L.TO) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, L.TO показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у CTC-A.TO с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции L.TO превзошли акции CTC-A.TO по среднегодовой доходности: 18.49% против 5.48% соответственно.

L.TO

1 день
0.70%
1 месяц
5.88%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.19%
1 год
13.64%
3 года*
31.22%
5 лет*
29.84%
10 лет*
18.49%

CTC-A.TO

1 день
0.09%
1 месяц
-6.97%
С начала года
3.37%
6 месяцев
4.92%
1 год
4.12%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.34%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам L.TO и CTC-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
L.TO
Loblaw Companies Limited		2.15%32.54%50.14%9.65%18.16%70.07%-3.01%13.23%14.59%-2.20%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.37%20.07%12.82%3.76%-19.20%11.26%24.14%0.73%-11.01%19.72%

Correlation

The correlation between L.TO and CTC-A.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 1989 г.

0.18

The correlation between L.TO and CTC-A.TO shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

L.TO:

CA$74.51B

CTC-A.TO:

CA$9.33B

EPS

L.TO:

CA$3.72

CTC-A.TO:

CA$11.14

Коэффициент P/E

L.TO:

17.01

CTC-A.TO:

15.82

Коэффициент P/S

L.TO:

0.73

CTC-A.TO:

0.58

Коэффициент P/B

L.TO:

6.83

CTC-A.TO:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

L.TO:

CA$64.25B

CTC-A.TO:

CA$16.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

L.TO:

CA$19.91B

CTC-A.TO:

CA$5.41B

EBITDA (12 мес.)

L.TO:

CA$7.21B

CTC-A.TO:

CA$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loblaw Companies Limited

Canadian Tire Corporation Ltd

Часто сравнивают с L.TO:
L.TO с MRU.TOL.TO с WN.TOL.TO с DOL.TOL.TO с ATD.TOL.TO с SPYL.TO с QSR.TOL.TO с QQQ
Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TOCTC-A.TO с WMT

Доходность на риск

L.TO vs. CTC-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L.TO
Ранг доходности на риск L.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L.TO c CTC-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loblaw Companies Limited (L.TO) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

L.TOCTC-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.23

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
0.45

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

0.31

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

0.61

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

L.TO vs. CTC-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L.TO на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа CTC-A.TO равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L.TO и CTC-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

L.TOCTC-A.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.23

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

0.06

+1.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.21

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.22

+0.47

Просадки

Сравнение просадок L.TO и CTC-A.TO

Максимальная просадка L.TO за все время составила -63.24%, что меньше максимальной просадки CTC-A.TO в -87.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L.TO и CTC-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

L.TOCTC-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-87.25%

+24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-16.35%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-29.70%

+15.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.53%

-30.90%

+16.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.23%

-58.17%

+37.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-11.34%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-33.68%

+18.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

8.36%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности L.TO и CTC-A.TO

Loblaw Companies Limited (L.TO) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) имеют волатильность 7.94% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

L.TOCTC-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

7.59%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

14.45%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

21.70%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

22.05%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

25.87%

-7.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов L.TO и CTC-A.TO

Дивидендная доходность L.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности CTC-A.TO в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		4.06%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.65%1.78%
L.TO
Loblaw Companies Limited		0.89%0.89%1.58%2.14%2.16%2.32%3.63%3.34%2.51%1.57%1.46%1.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей L.TO и CTC-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loblaw Companies Limited и Canadian Tire Corporation Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
14.48B
3.57B
(L.TO) Общая выручка
(CTC-A.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности L.TO и CTC-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Loblaw Companies Limited и Canadian Tire Corporation Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%20222023202420252026
31.3%
34.0%
Активы портфеля
L.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loblaw Companies Limited сообщила о валовой прибыли в 4.54B при выручке в 14.48B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

L.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loblaw Companies Limited сообщила об операционной прибыли в 1.01B при выручке в 14.48B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

L.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loblaw Companies Limited сообщила о чистой прибыли в 594.00M при выручке в 14.48B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

L.TO and CTC-A.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для L.TO и CTC-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор