PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KWT с XLFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWT с XLFI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - KWT is a Financials Equities fund tracking the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. KWT is passively managed, while XLFI is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for XLFI.

Доходность

Сравнение доходности KWT и XLFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWT показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у XLFI с доходностью 2.85%.

KWT

1 день
0.40%
1 месяц
-3.47%
6 месяцев
-0.93%
С начала года
-3.12%
1 год
-0.91%
3 года*
7.70%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

XLFI

1 день
0.37%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
3.40%
С начала года
2.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWT и XLFI

2026 (YTD)2025
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-3.12%2.83%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		2.85%5.40%

Correlation

The correlation between KWT and XLFI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.26

Сравнение распределения секторов KWT и XLFI

Секторы
KWT
XLFI

Финансовые услуги

66.0%
99.9%

Недвижимость

11.3%

-

Промышленность

9.5%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

KWT
66.0%
XLFI
99.9%

Недвижимость

KWT
11.3%
XLFI

-

Промышленность

KWT
9.5%
XLFI

-

Коммуникационные услуги

KWT
6.3%
XLFI

-

Потребительский защитный сектор

KWT
2.6%
XLFI

-

Сырьевые материалы

KWT
2.0%
XLFI

-

Потребительский циклический сектор

KWT
1.7%
XLFI

-

Коммунальные услуги

KWT
0.6%
XLFI

-

Энергетика

KWT

-

XLFI

-

Здравоохранение

KWT

-

XLFI

-

Технологии

KWT

-

XLFI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kuwait ETF

State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с ESPOKWT с SCHD
Часто сравнивают с XLFI:
XLFI с EUFNXLFI с PBPXLFI с XLFXLFI с IVVWXLFI с FXOXLFI с CHPYXLFI с FYEE

Доходность на риск

KWT vs. XLFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 99
Ранг коэф-та Мартина
XLFI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWT c XLFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWTXLFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

—

—

KWT vs. XLFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWT и XLFI

Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что больше максимальной просадки XLFI в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и XLFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWTXLFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-11.89%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

0.00%

-7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-3.13%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KWT и XLFI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWTXLFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

11.96%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

11.96%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

11.96%

+1.95%

Сравнение комиссий KWT и XLFI

KWT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XLFI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWT и XLFI

Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности XLFI в 11.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.68%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.32%5.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KWT and XLFI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLFI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLFI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.

XLFI has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 5.68% for KWT.

KWT is categorized as Financials Equities, while XLFI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 0.35% for XLFI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWT и XLFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор