Сравнение KWT с PBEU
KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - KWT tracks the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index while PBEU tracks the BITA European Banks Index. Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности KWT и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWT показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 7.74%.
KWT
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- —
PBEU
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWT и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -1.01% | -0.07% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 7.74% | 11.49% |
Correlation
The correlation between KWT and PBEU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWT vs. PBEU — Ранг доходности на риск
KWT
PBEU
Сравнение KWT c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KWT | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KWT | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.54 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок KWT и PBEU
Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWT | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | -17.26% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -1.20% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -4.21% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KWT и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWT | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 27.80% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 27.80% | -14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 27.80% | -13.88% |
Сравнение комиссий KWT и PBEU
KWT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWT и PBEU
Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.45% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KWT and PBEU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.
KWT has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.01% for PBEU.
KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: iShares and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для KWT и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор