Сравнение KWIN с JDVL
KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) and JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) are both Large Cap Value Equities funds. KWIN is passively managed, while JDVL is actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. KWIN charges 0.51%/yr vs 0.56%/yr for JDVL.
Доходность
Сравнение доходности KWIN и JDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWIN показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у JDVL с доходностью 17.10%.
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JDVL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 17.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWIN и JDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 17.10% | 3.44% |
Correlation
The correlation between KWIN and JDVL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KWIN c JDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) и John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWIN и JDVL
Максимальная просадка KWIN за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки JDVL в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWIN и JDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWIN | JDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -9.17% | +7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.48% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -1.24% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWIN и JDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWIN | JDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 14.17% | -10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 14.17% | -10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 14.17% | -10.03% |
Сравнение комиссий KWIN и JDVL
KWIN берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии JDVL в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWIN и JDVL
KWIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.46% | 1.71% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KWIN and JDVL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KWIN is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KWIN is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.56% for JDVL.
JDVL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for KWIN.
They also come from different issuers: KraneShares and John Hancock. Their fees differ too: 0.51% for KWIN and 0.56% for JDVL.
Подберите оптимальное распределение для KWIN и JDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор