Сравнение KWIN с BASV
KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) and BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. KWIN charges 0.51%/yr vs 0.71%/yr for BASV.
Доходность
Сравнение доходности KWIN и BASV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWIN показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у BASV с доходностью 9.97%.
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BASV
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 6.97%
- С начала года
- 9.97%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWIN и BASV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 9.97% | 2.91% |
Correlation
The correlation between KWIN and BASV is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWIN vs. BASV — Ранг доходности на риск
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BASV
Сравнение KWIN c BASV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) и Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWIN | BASV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWIN и BASV
Максимальная просадка KWIN за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки BASV в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWIN и BASV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWIN | BASV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -9.43% | +7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.47% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -1.59% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KWIN и BASV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWIN | BASV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 13.76% | -9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 13.51% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 13.51% | -9.37% |
Сравнение комиссий KWIN и BASV
KWIN берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии BASV в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWIN и BASV
KWIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BASV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.38% | 0.41% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KWIN and BASV have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KWIN is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KWIN is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.71% for BASV.
BASV has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for KWIN.
They also come from different issuers: KraneShares and Brown Advisory. Their fees differ too: 0.51% for KWIN and 0.71% for BASV.
Подберите оптимальное распределение для KWIN и BASV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор