Сравнение KTF с NZF
KTF (DWS Municipal Income Trust) is a stock, while NZF (Nuveen Municipal Credit Income Fund) is Municipal Bonds fund tracking the S&P National Municipal Bond Index. Over the past 10 years, KTF returned 1.20%/yr vs 3.69%/yr for NZF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTF и NZF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTF показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у NZF с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции KTF уступали акциям NZF по среднегодовой доходности: 1.20% против 3.69% соответственно.
KTF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 14.69%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.20%
NZF
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 3.69%
Сравнение доходности по годам KTF и NZF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTF DWS Municipal Income Trust | 5.60% | 4.64% | 13.80% | 7.09% | -23.94% | 6.00% | 7.46% | 15.31% | -8.25% | -3.81% |
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 4.67% | 11.78% | 10.09% | 2.49% | -25.53% | 11.19% | 3.58% | 28.33% | -6.79% | 14.48% |
Correlation
The correlation between KTF and NZF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2001 г. | 0.44 |
The correlation between KTF and NZF shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTF vs. NZF — Ранг доходности на риск
KTF
NZF
Сравнение KTF c NZF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Municipal Income Trust (KTF) и Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTF | NZF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.97 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 8.08 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTF и NZF
Максимальная просадка KTF за все время составила -47.01%, примерно равная максимальной просадке NZF в -48.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTF и NZF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTF | NZF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.01% | -48.55% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -8.11% | +3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.44% | -15.59% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.40% | -37.42% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | -37.42% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -2.58% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -7.77% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.97% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTF и NZF
Текущая волатильность для DWS Municipal Income Trust (KTF) составляет 1.75%, в то время как у Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что KTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTF | NZF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 2.64% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.74% | 8.20% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 10.49% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 12.40% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.00% | 13.12% | -1.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTF и NZF
Дивидендная доходность KTF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности NZF в 7.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTF DWS Municipal Income Trust | 8.30% | 8.42% | 6.94% | 3.51% | 4.76% | 4.25% | 4.36% | 4.67% | 6.17% | 6.44% | 6.48% | 6.23% |
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 7.52% | 7.58% | 6.84% | 4.51% | 5.80% | 4.63% | 4.74% | 4.82% | 6.05% | 5.86% | 6.26% | 5.50% |
Часто задаваемые вопросы
KTF and NZF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NZF has higher volatility (2.64%) compared to KTF (1.75%). In terms of maximum drawdown, KTF dropped -47.01% vs NZF's -48.55%.
KTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTF и NZF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор