Сравнение KTF с NAC
KTF (DWS Municipal Income Trust) is a stock, while NAC (Nuveen California Quality Municipal Income Fund) is Municipal Bonds fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, KTF returned 1.14%/yr vs 2.32%/yr for NAC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTF и NAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTF показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у NAC с доходностью 5.50%. За последние 10 лет акции KTF уступали акциям NAC по среднегодовой доходности: 1.14% против 2.32% соответственно.
KTF
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.14%
NAC
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение доходности по годам KTF и NAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTF DWS Municipal Income Trust | 3.76% | 4.64% | 13.80% | 7.09% | -23.94% | 6.00% | 7.46% | 15.31% | -8.25% | -3.81% |
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | 5.50% | 13.09% | 8.67% | 4.47% | -25.66% | 7.62% | 6.29% | 22.27% | -6.23% | 6.79% |
Correlation
The correlation between KTF and NAC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 1999 г. | 0.34 |
The correlation between KTF and NAC shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTF vs. NAC — Ранг доходности на риск
KTF
NAC
Сравнение KTF c NAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Municipal Income Trust (KTF) и Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTF | NAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.47 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 3.89 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 14.42 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTF | NAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.49 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.19 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок KTF и NAC
Максимальная просадка KTF за все время составила -47.01%, примерно равная максимальной просадке NAC в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTF и NAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTF | NAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.01% | -46.41% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -4.96% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.44% | -13.60% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.40% | -36.31% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | -36.31% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -1.02% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -8.40% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.34% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTF и NAC
Текущая волатильность для DWS Municipal Income Trust (KTF) составляет 2.14%, в то время как у Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что KTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTF | NAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 2.52% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 5.60% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.63% | 7.75% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 10.79% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.00% | 12.24% | -0.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTF и NAC
Дивидендная доходность KTF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности NAC в 7.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTF DWS Municipal Income Trust | 8.39% | 8.42% | 6.94% | 3.51% | 4.76% | 4.25% | 4.36% | 4.67% | 6.17% | 6.44% | 6.48% | 6.23% |
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | 7.30% | 7.47% | 6.63% | 4.03% | 5.47% | 4.18% | 4.17% | 4.38% | 5.34% | 5.54% | 6.25% | 6.05% |
Часто задаваемые вопросы
KTF and NAC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAC has higher volatility (2.52%) compared to KTF (2.14%). In terms of maximum drawdown, KTF dropped -47.01% vs NAC's -46.41%.
NAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTF и NAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор