PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTCAX с SKIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTCAX с SKIRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KTCAX (DWS Science and Technology Fund) and SKIRX (DWS Enhanced Commodity Strategy Fund) are both mutual funds - KTCAX is a Technology Equities fund managed by DWS, while SKIRX is a Commodities fund managed by DWS. Over the past 10 years, KTCAX returned 23.31%/yr vs 5.27%/yr for SKIRX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.89% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KTCAX и SKIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTCAX показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у SKIRX с доходностью 19.51%. За последние 10 лет акции KTCAX превзошли акции SKIRX по среднегодовой доходности: 23.31% против 5.27% соответственно.

KTCAX

1 день
-0.88%
1 месяц
14.24%
С начала года
28.52%
6 месяцев
25.94%
1 год
53.44%
3 года*
36.74%
5 лет*
19.67%
10 лет*
23.31%

SKIRX

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.71%
С начала года
19.51%
6 месяцев
18.16%
1 год
27.02%
3 года*
11.13%
5 лет*
8.27%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTCAX и SKIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		28.52%21.21%40.51%57.73%-36.66%22.68%46.12%42.35%-1.03%35.79%
SKIRX
DWS Enhanced Commodity Strategy Fund		19.51%11.95%2.64%-5.17%8.33%30.40%-1.68%2.72%-11.57%1.54%

Correlation

The correlation between KTCAX and SKIRX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2005 г.

0.27

The correlation between KTCAX and SKIRX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Science and Technology Fund

DWS Enhanced Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с KTCAX:
KTCAX с XLKKTCAX с FSPTXKTCAX с VITAXKTCAX с VGHCXKTCAX с FELAXKTCAX с VDIGXKTCAX с VTI
Часто сравнивают с SKIRX:
SKIRX с PCLPXSKIRX с SCGSXSKIRX с SCDGXSKIRX с FIQRXSKIRX с JCRAXSKIRX с FFGAXSKIRX с SCOBX

Доходность на риск

KTCAX vs. SKIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTCAX
Ранг доходности на риск KTCAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTCAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTCAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTCAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTCAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTCAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SKIRX
Ранг доходности на риск SKIRX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKIRX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKIRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKIRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKIRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKIRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTCAX c SKIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTCAXSKIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.61

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.05

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.91

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

10.27

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTCAX vs. SKIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTCAX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа SKIRX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTCAX и SKIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTCAXSKIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.61

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.54

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.40

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.14

+0.51

Просадки

Сравнение просадок KTCAX и SKIRX

Максимальная просадка KTCAX за все время составила -82.20%, что меньше максимальной просадки SKIRX в -88.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTCAX и SKIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTCAXSKIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.20%

-88.19%

+5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-9.52%

-7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.52%

-10.83%

-14.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.37%

-24.34%

-18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-32.33%

-10.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-72.62%

+71.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.89%

-67.88%

+39.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

2.69%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KTCAX и SKIRX

DWS Science and Technology Fund (KTCAX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что KTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTCAXSKIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

4.61%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

15.56%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

17.25%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

15.41%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

13.33%

+10.76%

Сравнение комиссий KTCAX и SKIRX

И KTCAX, и SKIRX имеют комиссию равную 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTCAX и SKIRX

Дивидендная доходность KTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности SKIRX в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		6.48%8.32%10.15%11.73%6.31%10.93%7.36%8.99%14.35%4.50%2.32%11.97%
SKIRX
DWS Enhanced Commodity Strategy Fund		5.55%5.39%3.03%1.93%50.74%43.89%1.53%1.74%12.16%0.41%7.04%0.40%

Часто задаваемые вопросы

KTCAX and SKIRX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTCAX has higher volatility (6.04%) compared to SKIRX (4.61%). In terms of maximum drawdown, KTCAX dropped -82.20% vs SKIRX's -88.19%.

KTCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTCAX и SKIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор