Сравнение KSTR.L с XCNA.L
KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) and XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds - KSTR.L tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index while XCNA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, KSTR.L returned 21.16%/yr vs 14.67%/yr for XCNA.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSTR.L charges 0.82%/yr vs 0.29%/yr for XCNA.L.
Доходность
Сравнение доходности KSTR.L и XCNA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSTR.L показывает доходность 41.07%, что значительно выше, чем у XCNA.L с доходностью 9.75%.
KSTR.L
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 24.83%
- С начала года
- 41.07%
- 1 год
- 92.25%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
XCNA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 9.75%
- 1 год
- 35.04%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSTR.L и XCNA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 41.07% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -15.38% |
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 9.75% | 32.54% | 14.47% | -12.47% | 11.73% |
Correlation
The correlation between KSTR.L and XCNA.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between KSTR.L and XCNA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSTR.L vs. XCNA.L — Ранг доходности на риск
KSTR.L
XCNA.L
Сравнение KSTR.L c XCNA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSTR.L | XCNA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 4.77 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 13.34 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSTR.L и XCNA.L
Максимальная просадка KSTR.L за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки XCNA.L в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR.L и XCNA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSTR.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.67% | -32.05% | -34.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -7.34% | -12.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | -27.66% | -8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | -5.10% | -13.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.83% | -13.97% | -25.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 2.63% | +4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR.L и XCNA.L
KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что KSTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSTR.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 8.20% | +11.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.53% | 14.13% | +19.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 18.66% | +21.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 24.52% | +10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.47% | 24.52% | +9.95% |
Сравнение комиссий KSTR.L и XCNA.L
KSTR.L берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии XCNA.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR.L и XCNA.L
Ни KSTR.L, ни XCNA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KSTR.L and XCNA.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCNA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCNA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while XCNA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: KraneShares and DWS. Their fees differ too: 0.82% for KSTR.L and 0.29% for XCNA.L.
Подберите оптимальное распределение для KSTR.L и XCNA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор