Сравнение KSTR.L с JREC.L
KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) and JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds. KSTR.L is passively managed, while JREC.L is actively managed. Over the past 3 years, KSTR.L returned 21.16%/yr vs 11.15%/yr for JREC.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSTR.L charges 0.82%/yr vs 0.40%/yr for JREC.L.
Доходность
Сравнение доходности KSTR.L и JREC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSTR.L показывает доходность 41.07%, что значительно выше, чем у JREC.L с доходностью 9.52%.
KSTR.L
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 24.83%
- С начала года
- 41.07%
- 1 год
- 92.25%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
JREC.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 9.52%
- 1 год
- 33.22%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSTR.L и JREC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 41.07% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -24.94% |
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 9.52% | 28.38% | 9.65% | -13.02% | -19.50% |
Correlation
The correlation between KSTR.L and JREC.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between KSTR.L and JREC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSTR.L vs. JREC.L — Ранг доходности на риск
KSTR.L
JREC.L
Сравнение KSTR.L c JREC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) и JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSTR.L | JREC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 4.53 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 12.00 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSTR.L и JREC.L
Максимальная просадка KSTR.L за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки JREC.L в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR.L и JREC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSTR.L | JREC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.67% | -37.92% | -28.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -7.22% | -12.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | -27.06% | -8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | -5.30% | -13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.83% | -18.94% | -20.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 2.73% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR.L и JREC.L
KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что KSTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSTR.L | JREC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 8.90% | +10.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.53% | 14.69% | +18.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 18.76% | +21.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 23.02% | +11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.47% | 23.02% | +11.45% |
Сравнение комиссий KSTR.L и JREC.L
KSTR.L берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии JREC.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR.L и JREC.L
Ни KSTR.L, ни JREC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KSTR.L and JREC.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREC.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREC.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
They also come from different issuers: KraneShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.82% for KSTR.L and 0.40% for JREC.L.
Подберите оптимальное распределение для KSTR.L и JREC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор