PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KSTR.L с FTFX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSTR.L с FTFX.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) and FTFX.L (First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)) are both exchange-traded funds - KSTR.L is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while FTFX.L is a Currency fund tracking the Bloomberg G10 Carry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSTR.L returned -0.28%/yr vs 5.87%/yr for FTFX.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. KSTR.L charges 0.82%/yr vs 0.75%/yr for FTFX.L.

Доходность

Сравнение доходности KSTR.L и FTFX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) и First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSTR.L показывает доходность 41.07%, что значительно выше, чем у FTFX.L с доходностью 6.44%.

KSTR.L

1 день
-4.93%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
24.83%
С начала года
41.07%
1 год
92.25%
3 года*
21.16%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—

FTFX.L

1 день
0.55%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
6.32%
С начала года
6.44%
1 год
9.55%
3 года*
6.69%
5 лет*
5.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSTR.L и FTFX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
KSTR.L
KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)		41.07%42.76%5.23%-18.80%-38.16%2.78%
FTFX.L
First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)		6.44%8.14%7.93%9.97%-1.13%-2.82%

Correlation

The correlation between KSTR.L and FTFX.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)

First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)

Часто сравнивают с KSTR.L:
KSTR.L с FLXK.LKSTR.L с MINT.LKSTR.L с SPXS.LKSTR.L с HKOD.LKSTR.L с WNRG.LKSTR.L с FLES.LKSTR.L с G500.L
Часто сравнивают с FTFX.L:
FTFX.L с BLOK.LFTFX.L с CIBR.LFTFX.L с FDNU.LFTFX.L с FBT.LFTFX.L с FDN.LFTFX.L с FEXU.LFTFX.L с FPX.L

Доходность на риск

KSTR.L vs. FTFX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSTR.L
Ранг доходности на риск KSTR.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FTFX.L
Ранг доходности на риск FTFX.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFX.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFX.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFX.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFX.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR.L c FTFX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) и First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSTR.LFTFX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.51

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.17

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.21

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

9.73

+2.39

KSTR.L vs. FTFX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR.L на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа FTFX.L равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR.L и FTFX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSTR.L и FTFX.L

Максимальная просадка KSTR.L за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки FTFX.L в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR.L и FTFX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSTR.LFTFX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.67%

-8.13%

-58.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-2.97%

-16.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.03%

-6.92%

-29.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.38%

-6.92%

-59.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.02%

0.00%

-19.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.83%

-2.08%

-37.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

0.98%

+6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR.L и FTFX.L

KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что KSTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTFX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSTR.LFTFX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.28%

1.12%

+18.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.53%

4.33%

+29.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.60%

6.32%

+34.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.53%

7.32%

+27.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.47%

6.18%

+28.29%

Сравнение комиссий KSTR.L и FTFX.L

KSTR.L берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FTFX.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR.L и FTFX.L

Ни KSTR.L, ни FTFX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KSTR.L and FTFX.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTFX.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTFX.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.

KSTR.L is categorized as China Equities, while FTFX.L is Currency. KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while FTFX.L tracks Bloomberg G10 Carry Index. They also come from different issuers: KraneShares and First Trust. Their fees differ too: 0.82% for KSTR.L and 0.75% for FTFX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSTR.L и FTFX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор