Сравнение KSTR.L с FLXC.L
KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) and FLXC.L (Franklin FTSE China UCITS ETF) are both China Equities funds - KSTR.L tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index while FLXC.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSTR.L returned -0.28%/yr vs -4.37%/yr for FLXC.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSTR.L charges 0.82%/yr vs 0.19%/yr for FLXC.L.
Доходность
Сравнение доходности KSTR.L и FLXC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSTR.L показывает доходность 41.07%, что значительно выше, чем у FLXC.L с доходностью -8.59%.
KSTR.L
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 24.83%
- С начала года
- 41.07%
- 1 год
- 92.25%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
FLXC.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- -13.39%
- С начала года
- -8.59%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- -4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSTR.L и FLXC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 41.07% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -38.16% | 2.78% |
FLXC.L Franklin FTSE China UCITS ETF | -8.59% | 32.15% | 19.39% | -12.76% | -23.03% | -20.36% |
Correlation
The correlation between KSTR.L and FLXC.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.52 |
The correlation between KSTR.L and FLXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSTR.L vs. FLXC.L — Ранг доходности на риск
KSTR.L
FLXC.L
Сравнение KSTR.L c FLXC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSTR.L | FLXC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.01 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | -0.02 | +4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | -0.03 | +12.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSTR.L и FLXC.L
Максимальная просадка KSTR.L за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки FLXC.L в -61.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR.L и FLXC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSTR.L | FLXC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.67% | -61.74% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -21.43% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | -25.43% | -10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.38% | -52.70% | -13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | -35.30% | +16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.83% | -31.72% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 9.79% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR.L и FLXC.L
KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что KSTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSTR.L | FLXC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 5.30% | +13.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.53% | 13.76% | +19.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 19.05% | +21.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 28.40% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.47% | 27.18% | +7.29% |
Сравнение комиссий KSTR.L и FLXC.L
KSTR.L берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FLXC.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR.L и FLXC.L
Ни KSTR.L, ни FLXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KSTR.L and FLXC.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXC.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXC.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while FLXC.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: KraneShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.82% for KSTR.L and 0.19% for FLXC.L.
Подберите оптимальное распределение для KSTR.L и FLXC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор