Сравнение KSTR.L с C300.L
KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) and C300.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - KSTR.L tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index while C300.L tracks the S&P China A 300 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KSTR.L returned 19.20%/yr vs 14.87%/yr for C300.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSTR.L charges 0.82%/yr vs 0.35%/yr for C300.L.
Доходность
Сравнение доходности KSTR.L и C300.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSTR.L показывает доходность 33.13%, что значительно выше, чем у C300.L с доходностью 9.32%.
KSTR.L
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- 33.13%
- 1 год
- 79.93%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- —
C300.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.05%
- 6 месяцев
- 6.40%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSTR.L и C300.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 33.13% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -1.72% |
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 9.32% | 33.78% | 14.79% | -11.81% | 1.72% |
Correlation
The correlation between KSTR.L and C300.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.72 |
The correlation between KSTR.L and C300.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSTR.L vs. C300.L — Ранг доходности на риск
KSTR.L
C300.L
Сравнение KSTR.L c C300.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSTR.L | C300.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 4.43 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 12.47 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSTR.L и C300.L
Максимальная просадка KSTR.L за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки C300.L в -31.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR.L и C300.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSTR.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.67% | -31.77% | -34.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.57% | -7.64% | -15.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.82% | -28.06% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.57% | -7.33% | -16.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.82% | -13.80% | -26.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 2.71% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR.L и C300.L
KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что KSTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C300.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSTR.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 9.32% | +10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.05% | 15.38% | +18.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.03% | 19.90% | +21.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.61% | 22.34% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 22.34% | +12.21% |
Сравнение комиссий KSTR.L и C300.L
KSTR.L берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии C300.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR.L и C300.L
Ни KSTR.L, ни C300.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KSTR.L and C300.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C300.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C300.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while C300.L tracks S&P China A 300 Index. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 0.82% for KSTR.L and 0.35% for C300.L.
Подберите оптимальное распределение для KSTR.L и C300.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор