Сравнение KSMUX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kansas Municipal Fund (KSMUX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
KSMUX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 14 нояб. 1990 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности KSMUX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSMUX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSMUX Kansas Municipal Fund | -0.21% | 3.35% | -1.06% | 4.53% | -9.55% | 0.19% | 4.69% | 5.59% | 0.79% | 3.41% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, KSMUX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
KSMUX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 1.44%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 0.97%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSMUX и USMSX
KSMUX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
KSMUX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
KSMUX
USMSX
Сравнение KSMUX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kansas Municipal Fund (KSMUX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSMUX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 3.63 | -2.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 6.49 | -5.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 3.18 | -1.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 6.48 | -5.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 33.64 | -30.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSMUX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 3.63 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 2.39 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.86 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между KSMUX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSMUX и USMSX
Дивидендная доходность KSMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSMUX Kansas Municipal Fund | 2.94% | 3.13% | 2.76% | 2.33% | 2.00% | 1.64% | 1.83% | 2.70% | 2.75% | 2.93% | 2.88% | 2.57% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KSMUX и USMSX
Максимальная просадка KSMUX за все время составила -14.61%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSMUX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSMUX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.61% | -2.09% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -0.40% | -5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.96% | -2.03% | -11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -0.30% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -0.22% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.08% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSMUX и USMSX
Kansas Municipal Fund (KSMUX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что KSMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSMUX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 0.22% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 0.40% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 0.69% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 0.70% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 0.74% | +3.20% |