PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSEP с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSEP с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

KSEP и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KSEP и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSEP и ZDEK

2026 (YTD)20252024
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.59%8.54%-3.62%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.22%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, KSEP показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у ZDEK с доходностью -0.22%.

KSEP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.08%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с ZMAYKSEP с BUFD
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий KSEP и ZDEK

И KSEP, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.

KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

KSEP vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSEP c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSEPZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.40

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

3.65

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.50

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

5.14

-3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

20.79

-12.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSEP vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSEP на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSEP и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSEPZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.40

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.56

-0.85

Корреляция

Корреляция между KSEP и ZDEK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSEP и ZDEK

Ни KSEP, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KSEP и ZDEK

Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

KSEPZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.92%

-3.40%

-11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-1.51%

-6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-0.79%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-0.50%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.39%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности KSEP и ZDEK

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что KSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSEPZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

0.98%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

2.01%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

3.31%

+9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

3.44%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

3.44%

+8.63%