PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSEP с NJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSEP с NJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN).

KSEP и NJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. NJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KSEP и NJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSEP и NJAN

2026 (YTD)20252024
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.59%8.54%3.08%
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		-1.86%14.20%6.34%

Доходность по периодам

С начала года, KSEP показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у NJAN с доходностью -1.86%.

KSEP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
1.14%
1 год
15.05%
3 года*
12.44%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с ZMAYKSEP с BUFD
Часто сравнивают с NJAN:
NJAN с DJANNJAN с BFEBNJAN с AJANNJAN с BJANNJAN с SPYNJAN с IQQQNJAN с QQQ

Сравнение комиссий KSEP и NJAN

И KSEP, и NJAN имеют комиссию равную 0.79%.

KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

KSEP vs. NJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NJAN
Ранг доходности на риск NJAN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJAN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJAN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJAN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJAN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJAN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSEP c NJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSEPNJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.86

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.91

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

9.66

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSEP vs. NJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSEP на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NJAN равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSEP и NJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSEPNJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.21

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.54

+0.16

Корреляция

Корреляция между KSEP и NJAN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSEP и NJAN

Ни KSEP, ни NJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KSEP и NJAN

Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки NJAN в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и NJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

KSEPNJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.92%

-20.70%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-5.90%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-3.34%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-3.91%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.63%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности KSEP и NJAN

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что KSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSEPNJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.73%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

5.80%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

12.53%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

12.34%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

13.06%

-0.99%