PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSEP с FNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSEP с FNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV).

KSEP и FNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. FNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KSEP и FNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSEP и FNOV

2026 (YTD)20252024
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.59%8.54%3.08%
FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November		-2.06%14.66%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, KSEP показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у FNOV с доходностью -2.06%.

KSEP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNOV

1 день
0.57%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
1.41%
1 год
14.92%
3 года*
12.62%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November

Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с BUFDKSEP с ZMAY
Часто сравнивают с FNOV:
FNOV с BALTFNOV с BUFRFNOV с DMAXFNOV с FFEBFNOV с DNOVFNOV с BUFPFNOV с DDEC

Сравнение комиссий KSEP и FNOV

KSEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FNOV в 0.85%.

FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Доходность на риск

KSEP vs. FNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FNOV
Ранг доходности на риск FNOV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNOV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNOV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNOV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNOV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSEP c FNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSEPFNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.19

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.81

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.73

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

9.28

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSEP vs. FNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSEP на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNOV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSEP и FNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSEPFNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.19

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.67

+0.04

Корреляция

Корреляция между KSEP и FNOV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSEP и FNOV

Ни KSEP, ни FNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KSEP и FNOV

Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки FNOV в -24.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и FNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

KSEPFNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.92%

-24.41%

+9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.69%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-3.26%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-2.99%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.62%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KSEP и FNOV

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что KSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSEPFNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.81%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

6.00%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

12.55%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

11.46%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

13.82%

-1.75%