Сравнение KRWUSD=X с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Korean Won/US Dollar FX (KRWUSD=X) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности KRWUSD=X и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRWUSD=X и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRWUSD=X Korean Won/US Dollar FX | -3.93% | 2.53% | -12.37% | -2.78% | -5.62% | -8.82% | 6.50% | -3.58% | 0.45% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.33% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, KRWUSD=X показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.33%.
KRWUSD=X
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- -2.23%
- 3 года*
- -4.46%
- 5 лет*
- -5.53%
- 10 лет*
- -2.62%
GLDM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 49.47%
- 3 года*
- 32.89%
- 5 лет*
- 21.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRWUSD=X vs. GLDM — Ранг доходности на риск
KRWUSD=X
GLDM
Сравнение KRWUSD=X c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Korean Won/US Dollar FX (KRWUSD=X) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRWUSD=X | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 1.80 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 2.23 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.59 | -3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 9.40 | -10.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRWUSD=X | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.80 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 1.24 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 1.09 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между KRWUSD=X и GLDM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок KRWUSD=X и GLDM
Максимальная просадка KRWUSD=X за все время составила -43.72%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRWUSD=X и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRWUSD=X | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.72% | -21.63% | -22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -19.14% | +8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.66% | -20.92% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.97% | -13.38% | -27.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -6.05% | -18.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 5.28% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRWUSD=X и GLDM
Текущая волатильность для Korean Won/US Dollar FX (KRWUSD=X) составляет 3.46%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что KRWUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRWUSD=X | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 10.50% | -7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 24.21% | -16.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62% | 27.66% | -17.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.28% | 17.67% | -8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 16.79% | -8.00% |