PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRMA с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRMA с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRMA (Global X Conscious Companies ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - KRMA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Concinnity Conscious Companies Index GTR Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KRMA returned 10.98%/yr vs 12.86%/yr for SCHB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. KRMA charges 0.43%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности KRMA и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KRMA показывает доходность 12.23%, а SCHB немного ниже – 11.78%.

KRMA

1 день
0.38%
1 месяц
5.83%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.43%
1 год
28.28%
3 года*
19.17%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRMA и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		12.23%13.98%18.12%22.08%-18.96%27.71%17.53%30.07%-3.89%22.92%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between KRMA and SCHB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2016 г.

0.91

The correlation between KRMA and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRMA и SCHB

Секторы
KRMA
SCHB

Технологии

41.8%
34.4%

Финансовые услуги

11.5%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.4%
10.1%

Здравоохранение

8.7%
8.9%

Промышленность

7.1%
9.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.6%

Энергетика

2.7%
3.7%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.6%
2.0%

Коммунальные услуги

0.9%
2.3%

Технологии

KRMA
41.8%
SCHB
34.4%

Финансовые услуги

KRMA
11.5%
SCHB
12.2%

Потребительский циклический сектор

KRMA
10.8%
SCHB
10.1%

Коммуникационные услуги

KRMA
9.4%
SCHB
10.1%

Здравоохранение

KRMA
8.7%
SCHB
8.9%

Промышленность

KRMA
7.1%
SCHB
9.4%

Потребительский защитный сектор

KRMA
3.5%
SCHB
4.6%

Энергетика

KRMA
2.7%
SCHB
3.7%

Недвижимость

KRMA
1.9%
SCHB
2.4%

Сырьевые материалы

KRMA
1.6%
SCHB
2.0%

Коммунальные услуги

KRMA
0.9%
SCHB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Conscious Companies ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с KRMA:
KRMA с CHGXKRMA с VOOKRMA с BDGSKRMA с SPYXKRMA с VYMKRMA с VONGKRMA с DRIV
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

KRMA vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRMA
Ранг доходности на риск KRMA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRMA c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRMASCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.39

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.25

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.25

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

14.90

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRMA vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRMA на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRMA и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRMASCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.39

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.83

-0.08

Просадки

Сравнение просадок KRMA и SCHB

Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, примерно равная максимальной просадке SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRMASCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-35.27%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-8.91%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-19.34%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-25.41%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.27%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-4.11%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.94%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KRMA и SCHB

Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 3.07% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRMASCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.97%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.14%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

12.11%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

17.24%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

18.31%

+0.19%

Сравнение комиссий KRMA и SCHB

KRMA берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMA и SCHB

Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		2.31%2.59%0.91%1.16%0.86%1.07%0.96%1.52%1.82%1.21%0.96%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, KRMA and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KRMA has higher volatility (3.07%) compared to SCHB (2.97%). In terms of maximum drawdown, KRMA dropped -36.16% vs SCHB's -35.27%.

On 5-year performance, SCHB leads with 12.86% vs 10.98% for KRMA. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHB has performed better with a 12.86% return vs 10.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.43% for KRMA.

KRMA has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.01% for SCHB.

KRMA is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. KRMA tracks Concinnity Conscious Companies Index GTR Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.43% for KRMA and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRMA и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор