PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRMA с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRMA с RFDA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KRMA (Global X Conscious Companies ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. KRMA is passively managed, while RFDA is actively managed. Over the past 5 years, KRMA returned 9.64%/yr vs 12.83%/yr for RFDA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. KRMA charges 0.43%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности KRMA и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRMA показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у RFDA с доходностью 10.78%.

KRMA

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.92%
С начала года
6.73%
6 месяцев
5.44%
1 год
19.42%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—

RFDA

1 день
0.40%
1 месяц
0.39%
С начала года
10.78%
6 месяцев
9.60%
1 год
25.57%
3 года*
18.64%
5 лет*
12.83%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRMA и RFDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		6.73%13.98%18.12%22.08%-18.96%27.71%17.53%30.07%-3.89%22.92%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		10.78%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%19.86%

Correlation

The correlation between KRMA and RFDA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2016 г.

0.85

The correlation between KRMA and RFDA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRMA и RFDA

Секторы
KRMA
RFDA

Технологии

41.9%
21.1%

Финансовые услуги

11.9%
14.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
8.3%

Здравоохранение

8.7%
9.7%

Промышленность

7.1%
8.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
7.0%

Энергетика

2.6%
11.7%

Недвижимость

2.0%
4.9%

Сырьевые материалы

1.6%
1.9%

Коммунальные услуги

1.0%
4.8%

Технологии

KRMA
41.9%
RFDA
21.1%

Финансовые услуги

KRMA
11.9%
RFDA
14.4%

Потребительский циклический сектор

KRMA
10.7%
RFDA
7.4%

Коммуникационные услуги

KRMA
8.9%
RFDA
8.3%

Здравоохранение

KRMA
8.7%
RFDA
9.7%

Промышленность

KRMA
7.1%
RFDA
8.6%

Потребительский защитный сектор

KRMA
3.5%
RFDA
7.0%

Энергетика

KRMA
2.6%
RFDA
11.7%

Недвижимость

KRMA
2.0%
RFDA
4.9%

Сырьевые материалы

KRMA
1.6%
RFDA
1.9%

Коммунальные услуги

KRMA
1.0%
RFDA
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Conscious Companies ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с KRMA:
KRMA с CHGXKRMA с VOOKRMA с VYMKRMA с BDGSKRMA с SPYXKRMA с VONGKRMA с VGT
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с AGGRFDA с BWXRFDA с HYGRFDA с SCHDRFDA с IAU

Доходность на риск

KRMA vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRMA
Ранг доходности на риск KRMA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRMA c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRMARFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.20

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.04

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

4.72

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

16.75

-8.06

KRMA vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRMA на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа RFDA равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRMA и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KRMA и RFDA

Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, примерно равная максимальной просадке RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRMARFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-34.60%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-5.45%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-19.35%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-19.35%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-1.66%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-3.73%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.53%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KRMA и RFDA

Global X Conscious Companies ETF (KRMA) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что KRMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRMARFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.23%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

8.77%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

11.69%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

15.75%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

16.86%

+1.64%

Сравнение комиссий KRMA и RFDA

KRMA берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMA и RFDA

Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности RFDA в 1.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		2.43%2.59%0.91%1.16%0.86%1.07%0.96%1.52%1.82%1.21%0.96%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.80%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%

Часто задаваемые вопросы

KRMA and RFDA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRMA has higher volatility (4.58%) compared to RFDA (3.23%). In terms of maximum drawdown, KRMA dropped -36.16% vs RFDA's -34.60%.

On 5-year performance, RFDA leads with 12.83% vs 9.64% for KRMA. On fees, KRMA is cheaper at 0.43% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFDA has performed better with a 12.83% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRMA is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

KRMA has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.80% for RFDA.

They also come from different issuers: Global X and SS&C. Their fees differ too: 0.43% for KRMA and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRMA и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор