Сравнение KPLUY с LYSDY
KPLUY (K&S AG DRC) and LYSDY (Lynas Rare Earths Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — KPLUY in Agricultural Inputs, LYSDY in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, KPLUY returned -2.12%/yr vs 77.07%/yr for LYSDY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KPLUY и LYSDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPLUY показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у LYSDY с доходностью 61.19%. За последние 10 лет акции KPLUY уступали акциям LYSDY по среднегодовой доходности: -2.12% против 77.07% соответственно.
KPLUY
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- 14.82%
- 6 месяцев
- 22.67%
- 1 год
- -12.03%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- -2.12%
LYSDY
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 39.29%
- 1 год
- 143.25%
- 3 года*
- 37.23%
- 5 лет*
- 25.86%
- 10 лет*
- 77.07%
Сравнение доходности по годам KPLUY и LYSDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPLUY K&S AG DRC | 14.82% | 38.81% | -28.06% | -16.48% | 13.75% | 81.91% | -22.14% | -28.62% | -28.63% | 5.55% |
LYSDY Lynas Rare Earths Ltd ADR | 61.19% | 109.37% | -18.22% | -8.17% | -29.21% | 144.41% | 79.88% | 50.87% | 489.58% | 258.76% |
Correlation
The correlation between KPLUY and LYSDY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.13 |
The correlation between KPLUY and LYSDY shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KPLUY:
$3.01B
LYSDY:
$13.10B
KPLUY:
-$3.70
LYSDY:
$0.14
KPLUY:
0.80
LYSDY:
10.76
KPLUY:
0.63
LYSDY:
3.90
KPLUY:
$3.75B
LYSDY:
$1.19B
KPLUY:
-$1.30B
LYSDY:
$301.27M
KPLUY:
-$868.17M
LYSDY:
$236.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPLUY vs. LYSDY — Ранг доходности на риск
KPLUY
LYSDY
Сравнение KPLUY c LYSDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для K&S AG DRC (KPLUY) и Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPLUY | LYSDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.11 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 6.54 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPLUY | LYSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.20 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.51 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.28 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.03 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок KPLUY и LYSDY
Максимальная просадка KPLUY за все время составила -82.44%, что меньше максимальной просадки LYSDY в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPLUY и LYSDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPLUY | LYSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.44% | -99.93% | +17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.54% | -46.39% | +10.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.73% | -46.39% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.97% | -58.25% | -10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.44% | -72.35% | -10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.24% | -51.79% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.79% | -84.54% | +42.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.79% | 21.99% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPLUY и LYSDY
Текущая волатильность для K&S AG DRC (KPLUY) составляет 9.80%, в то время как у Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) волатильность равна 15.56%. Это указывает на то, что KPLUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYSDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPLUY | LYSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 15.56% | -5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.89% | 43.01% | -13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 65.71% | -27.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.89% | 50.50% | -9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.52% | 278.58% | -234.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPLUY и LYSDY
Дивидендная доходность KPLUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как LYSDY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPLUY K&S AG DRC | 0.49% | 1.15% | 6.97% | 7.00% | 1.07% | 0.00% | 0.30% | 1.47% | 1.59% | 0.86% | 3.90% |
LYSDY Lynas Rare Earths Ltd ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KPLUY и LYSDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели K&S AG DRC и Lynas Rare Earths Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KPLUY и LYSDY
KPLUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K&S AG DRC сообщила о валовой прибыли в -26.83M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в -2.5%.
LYSDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 114.53M при выручке в 406.10M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.
KPLUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K&S AG DRC сообщила об операционной прибыли в -78.77M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности -7.3%.
LYSDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 79.26M при выручке в 406.10M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
KPLUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K&S AG DRC сообщила о чистой прибыли в -159.48M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности -14.8%.
LYSDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 78.74M при выручке в 406.10M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
Часто задаваемые вопросы
KPLUY and LYSDY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LYSDY has higher volatility (15.56%) compared to KPLUY (9.80%). In terms of maximum drawdown, KPLUY dropped -82.44% vs LYSDY's -99.93%.
LYSDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPLUY и LYSDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор