PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KORU с VONG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KORU с VONG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

KORU и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KORU и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KORU и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		68.52%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-8.97%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Доходность по периодам

С начала года, KORU показывает доходность 68.52%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции KORU уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 3.68% против 16.75% соответственно.

KORU

1 день
7.69%
1 месяц
-47.68%
С начала года
68.52%
6 месяцев
174.68%
1 год
673.62%
3 года*
54.87%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
3.68%

VONG

1 день
0.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-8.47%
1 год
18.72%
3 года*
21.47%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с ARKKKORU с DPSTKORU с TECL
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с IWFVONG с QQQMVONG с MGKVONG с VONE

Сравнение комиссий KORU и VONG

KORU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.

KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Доходность на риск

KORU vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORU c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KORUVONGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.40

0.84

+5.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.79

1.36

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.19

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.58

1.22

+10.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

41.52

4.16

+37.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KORU vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORU на текущий момент составляет 6.40, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORU и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KORUVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.40

0.84

+5.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.59

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.81

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.84

-0.86

Корреляция

Корреляция между KORU и VONG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORU и VONG

Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности VONG в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.55%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.50%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Просадки

Сравнение просадок KORU и VONG

Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и VONG.

Загрузка...

Показатели просадок

KORUVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.79%

-32.72%

-63.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-16.23%

-45.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.54%

-32.72%

-60.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.79%

-32.72%

-63.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.60%

-12.29%

-41.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.03%

-4.90%

-53.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.13%

4.78%

+12.35%

Волатильность

Сравнение волатильности KORU и VONG

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 59.12% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KORUVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.12%

6.81%

+52.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.35%

12.37%

+80.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.33%

22.42%

+83.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.49%

21.35%

+57.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.33%

20.82%

+55.51%