Сравнение KORU с RTXG
KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) and RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. KORU is passively managed, while RTXG is actively managed. Over the past year, KORU returned 789.62% vs 47.28% for RTXG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. KORU charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for RTXG.
Доходность
Сравнение доходности KORU и RTXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KORU показывает доходность 308.29%, что значительно выше, чем у RTXG с доходностью -5.66%.
KORU
- 1 день
- 5.90%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 308.29%
- 6 месяцев
- 341.55%
- 1 год
- 789.62%
- 3 года*
- 104.57%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.15%
RTXG
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 7.44%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 47.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KORU и RTXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 308.29% | 193.54% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | -5.66% | 60.90% |
Correlation
The correlation between KORU and RTXG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KORU vs. RTXG — Ранг доходности на риск
KORU
RTXG
Сравнение KORU c RTXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KORU | RTXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.20 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.99 | 1.27 | +11.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.77 | 3.15 | +34.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KORU и RTXG
Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки RTXG в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и RTXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KORU | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.79% | -37.49% | -58.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.39% | -37.49% | -23.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.40% | -27.89% | -13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.41% | -9.70% | -47.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.07% | 15.06% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KORU и RTXG
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 92.24% по сравнению с Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) с волатильностью 18.87%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KORU | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 92.24% | 18.87% | +73.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 138.68% | 38.51% | +100.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.21% | 49.93% | +94.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.42% | 50.12% | +41.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.04% | 50.12% | +32.92% |
Сравнение комиссий KORU и RTXG
KORU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии RTXG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KORU и RTXG
Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности RTXG в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.21% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 6.74% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KORU and RTXG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (92.24%) compared to RTXG (18.87%). In terms of maximum drawdown, KORU dropped -95.79% vs RTXG's -37.49%.
On 1-year performance, KORU leads with 789.62% vs 47.28% for RTXG. On fees, RTXG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RTXG has been the lower-risk option at 18.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KORU has performed better with a 789.62% return vs 47.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RTXG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.
RTXG has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 0.21% for KORU.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for KORU and 0.75% for RTXG.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (5.55 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KORU и RTXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор