PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KORU с NFLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KORU с NFLU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) and NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index, while NFLU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX Shares. KORU is passively managed, while NFLU is actively managed. Over the past year, KORU returned 347.48% vs -72.39% for NFLU. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. KORU charges 1.32%/yr vs 1.05%/yr for NFLU.

Доходность

Сравнение доходности KORU и NFLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KORU показывает доходность 105.44%, что значительно выше, чем у NFLU с доходностью -44.98%.

KORU

1 день
-14.72%
1 месяц
-59.41%
6 месяцев
40.56%
С начала года
105.44%
1 год
347.48%
3 года*
53.48%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.90%

NFLU

1 день
2.76%
1 месяц
-12.50%
6 месяцев
-37.59%
С начала года
-44.98%
1 год
-72.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KORU и NFLU

2026 (YTD)20252024
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		105.44%432.73%-55.90%
NFLU
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF		-44.98%-12.47%50.22%

Correlation

The correlation between KORU and NFLU is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.04

The correlation between KORU and NFLU shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF

Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST
Часто сравнивают с NFLU:
NFLU с NFXLNFLU с XTAPNFLU с XTJLNFLU с MULLNFLU с TSYXNFLU с AMDGNFLU с PLTG

Доходность на риск

KORU vs. NFLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NFLU
Ранг доходности на риск NFLU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORU c NFLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KORUNFLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
-1.05

+3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
-2.00

+4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.75

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

-0.96

+5.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

-1.49

+15.51

KORU vs. NFLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORU на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа NFLU равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORU и NFLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KORU и NFLU

Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки NFLU в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и NFLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KORUNFLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.79%

-77.98%

-17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.51%

-75.70%

+5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.51%

-75.98%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.39%

-30.85%

-26.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.92%

48.65%

-23.73%

Волатильность

Сравнение волатильности KORU и NFLU

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 70.60% по сравнению с T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) с волатильностью 23.33%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KORUNFLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

70.60%

23.33%

+47.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

147.53%

53.48%

+94.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

151.62%

69.04%

+82.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.03%

69.14%

+24.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.35%

69.14%

+15.21%

Сравнение комиссий KORU и NFLU

KORU берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии NFLU в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORU и NFLU

Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как NFLU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.42%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
NFLU
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KORU and NFLU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (70.60%) compared to NFLU (23.33%). In terms of maximum drawdown, KORU dropped -95.79% vs NFLU's -77.98%.

On 1-year performance, KORU leads with 347.48% vs -72.39% for NFLU. On fees, NFLU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NFLU has been the lower-risk option at 23.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KORU has performed better with a 347.48% return vs -72.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.

KORU has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for NFLU.

KORU is categorized as South Korea Equities, while NFLU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and REX Shares. Their fees differ too: 1.32% for KORU and 1.05% for NFLU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KORU и NFLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор