PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KORU с NFLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KORU с NFLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) and NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. KORU is passively managed, while NFLU is actively managed. Over the past year, KORU returned 1709.41% vs -65.71% for NFLU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. KORU charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for NFLU.

Доходность

Сравнение доходности KORU и NFLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KORU показывает доходность 478.17%, что значительно выше, чем у NFLU с доходностью -32.09%.

KORU

1 день
-12.29%
1 месяц
43.43%
С начала года
478.17%
6 месяцев
617.53%
1 год
1,709.41%
3 года*
122.40%
5 лет*
20.22%
10 лет*
17.48%

NFLU

1 день
0.36%
1 месяц
-15.11%
С начала года
-32.09%
6 месяцев
-44.93%
1 год
-65.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KORU и NFLU

2026 (YTD)20252024
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		478.17%432.73%-54.48%
NFLU
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF		-32.09%-12.47%50.04%

Correlation

The correlation between KORU and NFLU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г.

0.08

The correlation between KORU and NFLU shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF

Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST
Часто сравнивают с NFLU:
NFLU с NFXLNFLU с XTJLNFLU с XTAPNFLU с MULLNFLU с TSYXNFLU с AMDGNFLU с PLTG

Доходность на риск

KORU vs. NFLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NFLU
Ранг доходности на риск NFLU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORU c NFLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KORUNFLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
13.88
-0.99

+14.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
-1.69

+6.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

0.79

+0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

28.19

-0.91

+29.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

89.21

-1.41

+90.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KORU vs. NFLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORU на текущий момент составляет 13.88, что выше коэффициента Шарпа NFLU равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORU и NFLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KORUNFLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88

-0.99

+14.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.10

+0.21

Просадки

Сравнение просадок KORU и NFLU

Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки NFLU в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и NFLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KORUNFLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.79%

-72.10%

-23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-72.10%

+10.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.01%

-70.35%

+53.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.52%

-28.02%

-29.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.36%

46.49%

-27.13%

Волатильность

Сравнение волатильности KORU и NFLU

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 60.60% по сравнению с T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) с волатильностью 13.19%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KORUNFLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.60%

13.19%

+47.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.66%

51.31%

+60.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

124.91%

66.63%

+58.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.28%

69.10%

+16.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.99%

69.10%

+10.89%

Сравнение комиссий KORU и NFLU

KORU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NFLU в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORU и NFLU

Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как NFLU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.16%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
NFLU
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KORU and NFLU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.60%) compared to NFLU (13.19%). In terms of maximum drawdown, KORU dropped -95.79% vs NFLU's -72.10%.

On 1-year performance, KORU leads with 1709.41% vs -65.71% for NFLU. On fees, NFLU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NFLU has been the lower-risk option at 13.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KORU has performed better with a 1709.41% return vs -65.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

KORU has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for NFLU.

They also come from different issuers: Direxion and REX Shares. Their fees differ too: 1.29% for KORU and 1.05% for NFLU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (13.88 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KORU и NFLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор