PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KORU с NFLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KORU с NFLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU).

KORU и NFLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. NFLU - это активно управляемый фонд от REX Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KORU и NFLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KORU и NFLU

2026 (YTD)20252024
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		68.52%432.73%-54.48%
NFLU
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF		-2.13%-12.47%50.04%

Доходность по периодам

С начала года, KORU показывает доходность 68.52%, что значительно выше, чем у NFLU с доходностью -2.13%.

KORU

1 день
7.69%
1 месяц
-47.68%
С начала года
68.52%
6 месяцев
174.68%
1 год
673.62%
3 года*
54.87%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
3.68%

NFLU

1 день
-1.00%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-41.20%
1 год
-15.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF

Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с ARKKKORU с DPSTKORU с TECL
Часто сравнивают с NFLU:
NFLU с NFXLNFLU с MULLNFLU с XTAPNFLU с OOQBNFLU с XTJLNFLU с AMDGNFLU с TSMG

Сравнение комиссий KORU и NFLU

KORU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NFLU в 1.05%.

KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares
NFLU
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF

Доходность на риск

KORU vs. NFLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NFLU
Ранг доходности на риск NFLU: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLU: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORU c NFLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KORUNFLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.40

-0.23

+6.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.79

0.13

+3.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.02

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.58

-0.23

+11.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

41.52

-0.42

+41.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KORU vs. NFLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORU на текущий момент составляет 6.40, что выше коэффициента Шарпа NFLU равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORU и NFLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KORUNFLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.40

-0.23

+6.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.26

-0.28

Корреляция

Корреляция между KORU и NFLU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORU и NFLU

Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как NFLU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.55%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
NFLU
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KORU и NFLU

Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки NFLU в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и NFLU.

Загрузка...

Показатели просадок

KORUNFLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.79%

-72.10%

-23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-72.10%

+10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.60%

-57.27%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.03%

-24.15%

-33.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.13%

38.76%

-21.63%

Волатильность

Сравнение волатильности KORU и NFLU

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 59.12% по сравнению с T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) с волатильностью 14.88%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KORUNFLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.12%

14.88%

+44.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.35%

53.07%

+40.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.33%

68.26%

+38.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.49%

69.21%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.33%

69.21%

+7.12%