Сравнение KORU с LULG
KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) and LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) are both exchange-traded funds - KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index, while LULG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. KORU is passively managed, while LULG is actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. KORU charges 1.32%/yr vs 0.75%/yr for LULG.
Доходность
Сравнение доходности KORU и LULG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KORU показывает доходность 105.44%, что значительно выше, чем у LULG с доходностью -73.00%.
KORU
- 1 день
- -14.72%
- 1 месяц
- -59.41%
- 6 месяцев
- 40.56%
- С начала года
- 105.44%
- 1 год
- 347.48%
- 3 года*
- 53.48%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.90%
LULG
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- -72.06%
- С начала года
- -73.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KORU и LULG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 105.44% | 6.65% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -73.00% | 55.59% |
Correlation
The correlation between KORU and LULG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KORU vs. LULG — Ранг доходности на риск
KORU
LULG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KORU c LULG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KORU | LULG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KORU и LULG
Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки LULG в -79.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и LULG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KORU | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.79% | -79.88% | -15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -74.99% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.39% | -40.32% | -17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KORU и LULG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KORU | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 70.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 147.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.62% | 86.92% | +64.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.03% | 86.92% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.35% | 86.92% | -2.57% |
Сравнение комиссий KORU и LULG
KORU берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии LULG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KORU и LULG
Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как LULG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.42% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KORU and LULG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
KORU has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for LULG.
KORU is categorized as South Korea Equities, while LULG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.32% for KORU and 0.75% for LULG.
Подберите оптимальное распределение для KORU и LULG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор