PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOOL с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOOL с TEXN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KOOL (North Shore Equity Rotation ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. KOOL is actively managed, while TEXN is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOOL charges 0.94%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности KOOL и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOOL показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 21.99%.

KOOL

1 день
-3.11%
1 месяц
-3.23%
С начала года
12.06%
6 месяцев
10.26%
1 год
27.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-3.30%
1 месяц
1.41%
С начала года
21.99%
6 месяцев
19.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOOL и TEXN

2026 (YTD)2025
KOOL
North Shore Equity Rotation ETF		12.06%9.90%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		21.99%8.16%

Correlation

The correlation between KOOL and TEXN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов KOOL и TEXN

Секторы
KOOL
TEXN

Технологии

22.9%
15.5%

Энергетика

13.9%
36.1%

Промышленность

13.6%
16.9%

Здравоохранение

8.6%
2.9%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.8%

Коммуникационные услуги

7.9%
3.6%

Финансовые услуги

7.6%
4.1%

Коммунальные услуги

6.3%
2.9%

Сырьевые материалы

4.8%
0.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.1%

Недвижимость

2.5%
4.2%

Технологии

KOOL
22.9%
TEXN
15.5%

Энергетика

KOOL
13.9%
TEXN
36.1%

Промышленность

KOOL
13.6%
TEXN
16.9%

Здравоохранение

KOOL
8.6%
TEXN
2.9%

Потребительский циклический сектор

KOOL
8.1%
TEXN
10.8%

Коммуникационные услуги

KOOL
7.9%
TEXN
3.6%

Финансовые услуги

KOOL
7.6%
TEXN
4.1%

Коммунальные услуги

KOOL
6.3%
TEXN
2.9%

Сырьевые материалы

KOOL
4.8%
TEXN
0.8%

Потребительский защитный сектор

KOOL
3.8%
TEXN
2.1%

Недвижимость

KOOL
2.5%
TEXN
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Shore Equity Rotation ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с KOOL:
KOOL с GLOFKOOL с USPXKOOL с VTIKOOL с BLCRKOOL с RSSYKOOL с PSMDKOOL с CAOS
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с XOEXTEXN с NSCRTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR

Доходность на риск

KOOL vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOOL
Ранг доходности на риск KOOL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOOL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOOL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOOL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOOL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOOL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOOL c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOOLTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOOL vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOOLTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

2.34

-1.26

Просадки

Сравнение просадок KOOL и TEXN

Максимальная просадка KOOL за все время составила -20.46%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOOL и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOOLTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.46%

-6.34%

-14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-3.36%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-1.13%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KOOL и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOOLTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

14.57%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

14.57%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

14.57%

+2.49%

Сравнение комиссий KOOL и TEXN

KOOL берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOOL и TEXN

Дивидендная доходность KOOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TEXN в 1.05%

ПозицияTTM20252024
KOOL
North Shore Equity Rotation ETF		0.36%0.37%0.56%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.05%0.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOOL and TEXN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.94% for KOOL.

TEXN has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.36% for KOOL.

They also come from different issuers: North Shore and iShares. Their fees differ too: 0.94% for KOOL and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOOL и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор