PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOOL с FMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOOL с FMAY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KOOL (North Shore Equity Rotation ETF) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. KOOL is actively managed, while FMAY is passively managed. Over the past year, KOOL returned 27.29% vs 14.22% for FMAY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. KOOL charges 0.94%/yr vs 0.85%/yr for FMAY.

Доходность

Сравнение доходности KOOL и FMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOOL показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у FMAY с доходностью 3.87%.

KOOL

1 день
-3.11%
1 месяц
-3.23%
С начала года
12.06%
6 месяцев
10.26%
1 год
27.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAY

1 день
-1.68%
1 месяц
-0.02%
С начала года
3.87%
6 месяцев
4.65%
1 год
14.22%
3 года*
13.49%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOOL и FMAY

2026 (YTD)20252024
KOOL
North Shore Equity Rotation ETF		12.06%16.05%10.71%
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		3.87%12.69%9.82%

Correlation

The correlation between KOOL and FMAY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.85

The correlation between KOOL and FMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOOL и FMAY

Секторы
KOOL
FMAY

Технологии

22.9%
36.2%

Энергетика

13.9%
3.5%

Промышленность

13.6%
8.1%

Здравоохранение

8.6%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.9%
10.9%

Финансовые услуги

7.6%
11.9%

Коммунальные услуги

6.3%
2.3%

Сырьевые материалы

4.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.9%

Недвижимость

2.5%
1.9%

Технологии

KOOL
22.9%
FMAY
36.2%

Энергетика

KOOL
13.9%
FMAY
3.5%

Промышленность

KOOL
13.6%
FMAY
8.1%

Здравоохранение

KOOL
8.6%
FMAY
8.4%

Потребительский циклический сектор

KOOL
8.1%
FMAY
10.1%

Коммуникационные услуги

KOOL
7.9%
FMAY
10.9%

Финансовые услуги

KOOL
7.6%
FMAY
11.9%

Коммунальные услуги

KOOL
6.3%
FMAY
2.3%

Сырьевые материалы

KOOL
4.8%
FMAY
1.8%

Потребительский защитный сектор

KOOL
3.8%
FMAY
4.9%

Недвижимость

KOOL
2.5%
FMAY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Shore Equity Rotation ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Часто сравнивают с KOOL:
KOOL с GLOFKOOL с USPXKOOL с VTIKOOL с BLCRKOOL с RSSYKOOL с PSMDKOOL с CAOS
Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с BUFRFMAY с SPYFMAY с PSMDFMAY с USPXFMAY с SCHXFMAY с FTIFFMAY с FTAG

Доходность на риск

KOOL vs. FMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOOL
Ранг доходности на риск KOOL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOOL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOOL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOOL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOOL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOOL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOOL c FMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOOLFMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.28

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.26

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.39

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

19.63

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOOL vs. FMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOOL на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAY равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOOL и FMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOOLFMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.28

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.99

+0.08

Просадки

Сравнение просадок KOOL и FMAY

Максимальная просадка KOOL за все время составила -20.46%, что больше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOOL и FMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOOLFMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.46%

-13.60%

-6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-4.22%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-1.81%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-2.01%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.73%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KOOL и FMAY

North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что KOOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOOLFMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

2.06%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

4.91%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

6.28%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

10.61%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

10.17%

+6.89%

Сравнение комиссий KOOL и FMAY

KOOL берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOOL и FMAY

Дивидендная доходность KOOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как FMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%
KOOL
North Shore Equity Rotation ETF		0.36%0.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

KOOL and FMAY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOOL has higher volatility (4.63%) compared to FMAY (2.06%). In terms of maximum drawdown, KOOL dropped -20.46% vs FMAY's -13.60%.

On 1-year performance, KOOL leads with 27.29% vs 14.22% for FMAY. On fees, FMAY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FMAY has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOOL has performed better with a 27.29% return vs 14.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.94% for KOOL.

KOOL has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for FMAY.

They also come from different issuers: North Shore and First Trust. Their fees differ too: 0.94% for KOOL and 0.85% for FMAY.

FMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOOL и FMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор