PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOCT с MSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOCT с MSDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KOCT (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - KOCT is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000 Price Return Index, while MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. KOCT is passively managed, while MSDD is actively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. KOCT charges 0.79%/yr vs 1.50%/yr for MSDD.

Доходность

Сравнение доходности KOCT и MSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOCT показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у MSDD с доходностью -47.16%.

KOCT

1 день
-0.31%
1 месяц
1.83%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.65%
1 год
22.22%
3 года*
11.49%
5 лет*
6.48%
10 лет*
—

MSDD

1 день
13.67%
1 месяц
85.18%
С начала года
-47.16%
6 месяцев
-24.30%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOCT и MSDD

2026 (YTD)2025
KOCT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October		8.72%10.76%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-47.16%271.43%

Correlation

The correlation between KOCT and MSDD is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

-0.48

Сравнение распределения секторов KOCT и MSDD

Секторы
KOCT
MSDD

Промышленность

17.5%

-

Технологии

16.9%
200.1%

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

15.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

6.2%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

KOCT
17.5%
MSDD

-

Технологии

KOCT
16.9%
MSDD
200.1%

Здравоохранение

KOCT
16.5%
MSDD

-

Финансовые услуги

KOCT
15.9%
MSDD

-

Потребительский циклический сектор

KOCT
8.4%
MSDD

-

Недвижимость

KOCT
6.2%
MSDD

-

Энергетика

KOCT
6.2%
MSDD

-

Сырьевые материалы

KOCT
4.8%
MSDD

-

Коммунальные услуги

KOCT
2.9%
MSDD

-

Коммуникационные услуги

KOCT
2.5%
MSDD

-

Потребительский защитный сектор

KOCT
2.4%
MSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

Часто сравнивают с KOCT:
KOCT с UNGKOCT с BOILKOCT с USOKOCT с UGAKOCT с DBEKOCT с LOUPKOCT с EAPR
Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с FTCMSDD с NFXSMSDD с DECOMSDD с CNEQMSDD с KDECMSDD с ARKX

Доходность на риск

KOCT vs. MSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOCT
Ранг доходности на риск KOCT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOCT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOCT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOCT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOCT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MSDD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOCT c MSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOCTMSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOCT vs. MSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOCTMSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.70

-0.26

Просадки

Сравнение просадок KOCT и MSDD

Максимальная просадка KOCT за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки MSDD в -84.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOCT и MSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOCTMSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.22%

-84.91%

+56.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-67.67%

+67.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-29.42%

+25.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KOCT и MSDD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOCTMSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

141.56%

-131.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

141.56%

-129.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

141.56%

-126.96%

Сравнение комиссий KOCT и MSDD

KOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOCT и MSDD

Ни KOCT, ни MSDD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KOCT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.79%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOCT and MSDD have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KOCT is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

KOCT and MSDD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KOCT is categorized as Defined Outcome, while MSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Innovator and GraniteShares. Their fees differ too: 0.79% for KOCT and 1.50% for MSDD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOCT и MSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор