Сравнение KOCT с MSDD
KOCT (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - KOCT is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000 Price Return Index, while MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. KOCT is passively managed, while MSDD is actively managed. Over the past year, KOCT returned 21.01% vs 179.44% for MSDD. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. KOCT charges 0.79%/yr vs 1.50%/yr for MSDD.
Доходность
Сравнение доходности KOCT и MSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOCT показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у MSDD с доходностью -48.72%.
KOCT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 7.67%
- С начала года
- 11.22%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- —
MSDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -31.48%
- С начала года
- -48.72%
- 1 год
- 179.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOCT и MSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October | 11.22% | 11.20% |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -48.72% | 274.52% |
Correlation
The correlation between KOCT and MSDD is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOCT vs. MSDD — Ранг доходности на риск
KOCT
MSDD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KOCT c MSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOCT | MSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 0.92 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | 1.81 | +13.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOCT и MSDD
Максимальная просадка KOCT за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки MSDD в -84.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOCT и MSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOCT | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.22% | -84.91% | +56.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.95% | -84.91% | +79.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -68.63% | +68.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -31.40% | +27.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 43.10% | -41.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOCT и MSDD
Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) составляет 1.18%, в то время как у GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) волатильность равна 32.11%. Это указывает на то, что KOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOCT | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 32.11% | -30.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 124.37% | -117.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 140.94% | -130.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 138.59% | -126.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 138.59% | -124.09% |
Сравнение комиссий KOCT и MSDD
KOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOCT и MSDD
Ни KOCT, ни MSDD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KOCT and MSDD have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSDD has higher volatility (32.11%) compared to KOCT (1.18%). In terms of maximum drawdown, KOCT dropped -28.22% vs MSDD's -84.91%.
On 1-year performance, MSDD leads with 179.44% vs 21.01% for KOCT. On fees, KOCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KOCT has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 179.44% return vs 21.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
KOCT and MSDD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KOCT is categorized as Defined Outcome, while MSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Innovator and GraniteShares. Their fees differ too: 0.79% for KOCT and 1.50% for MSDD.
KOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOCT и MSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор