PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с SMSN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с SMSN.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 27.10%/yr for SMSN.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и SMSN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у SMSN.L с доходностью 149.32%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям SMSN.L по среднегодовой доходности: 8.99% против 27.10% соответственно.

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%

SMSN.L

1 день
1.28%
1 месяц
5.20%
С начала года
149.32%
6 месяцев
179.18%
1 год
379.61%
3 года*
57.37%
5 лет*
25.51%
10 лет*
27.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и SMSN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		149.32%130.81%-37.94%38.34%-31.32%-8.01%60.01%41.56%-25.35%62.93%

Correlation

The correlation between KO and SMSN.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2006 г.

0.08

The correlation between KO and SMSN.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$343.14B

SMSN.L:

$1.39T

EPS

KO:

$3.18

SMSN.L:

$320.04K

Коэффициент P/E

KO:

25.04

SMSN.L:

0.02

Коэффициент PEG

KO:

3.02

SMSN.L:

0.00

Коэффициент P/S

KO:

6.96

SMSN.L:

0.00

Коэффициент P/B

KO:

10.20

SMSN.L:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

SMSN.L:

$389.99T

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

SMSN.L:

$152.35T

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

SMSN.L:

$68.67T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Samsung Electronics Co. Ltd

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с SMSN.L:
SMSN.L с MUSMSN.L с AAPLSMSN.L с CXSMSN.L с MSFTSMSN.L с SONYSMSN.L с TSMSMSN.L с VOD

Доходность на риск

KO vs. SMSN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SMSN.L
Ранг доходности на риск SMSN.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSN.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSN.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c SMSN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOSMSN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
7.44

-6.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
5.67

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.74

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

17.15

-15.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

56.85

-53.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KO vs. SMSN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SMSN.L равного 7.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и SMSN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOSMSN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

7.44

-6.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.82

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

+0.01

Просадки

Сравнение просадок KO и SMSN.L

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки SMSN.L в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и SMSN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOSMSN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-55.59%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-21.96%

+14.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-44.52%

+28.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-49.12%

+31.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-54.44%

+17.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-12.96%

+10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-17.36%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

6.62%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и SMSN.L

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 5.81%, в то время как у Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) волатильность равна 23.24%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOSMSN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

23.24%

-17.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

43.27%

-30.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

50.70%

-34.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

34.66%

-18.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

32.88%

-14.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и SMSN.L

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности SMSN.L в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		0.37%0.94%2.88%1.79%2.50%1.85%3.60%2.47%3.65%1.62%1.68%1.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и SMSN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Samsung Electronics Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00T40.00T60.00T80.00T100.00T120.00T140.00T20222023202420252026
12.47B
133.87T
(KO) Общая выручка
(SMSN.L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и SMSN.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Samsung Electronics Co. Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
63.0%
61.2%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

SMSN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

SMSN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

SMSN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.

Часто задаваемые вопросы

KO and SMSN.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и SMSN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор